PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с SCHH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both REIT funds - VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index while SCHH tracks the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.47%/yr vs 4.28%/yr for SCHH. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 5.47% против 4.28% соответственно.

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%

SCHH

1 день
1.69%
1 месяц
0.69%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.23%
1 год
13.99%
3 года*
10.72%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и SCHH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
SCHH
Schwab US REIT ETF		12.96%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%

Correlation

The correlation between VNQ and SCHH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.99

The correlation between VNQ and SCHH has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNQ и SCHH

Секторы
VNQ
SCHH

Недвижимость

97.3%
98.7%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Технологии

0.3%

-

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Промышленность

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VNQ
97.3%
SCHH
98.7%

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
SCHH
1.2%

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
SCHH

-

Технологии

VNQ
0.3%
SCHH

-

Энергетика

VNQ
0.1%
SCHH

-

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
SCHH
0.1%

Промышленность

VNQ
0.0%
SCHH

-

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

SCHH

-

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

SCHH

-

Здравоохранение

VNQ

-

SCHH

-

Коммунальные услуги

VNQ

-

SCHH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REETVNQ с FREL
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REETSCHH с KBWY

Доходность на риск

VNQ vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQSCHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.06

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.50

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.70

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

5.34

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHH равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQSCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.06

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.18

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.34

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VNQ и SCHH

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и SCHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-44.22%

-28.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.28%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-17.76%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-33.28%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-44.22%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.55%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-9.45%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.63%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и SCHH

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 4.14% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.17%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.61%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

13.27%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

18.72%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

20.97%

-0.27%

Сравнение комиссий VNQ и SCHH

VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и SCHH

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности SCHH в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.77%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VNQ and SCHH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHH has higher volatility (4.17%) compared to VNQ (4.14%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs SCHH's -44.22%.

On 10-year performance, VNQ leads with 5.47% vs 4.28% for SCHH. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.47% return vs 4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.

VNQ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.77% for SCHH.

VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.07% for SCHH.

SCHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и SCHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор