Сравнение VNQ с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
VNQ и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNQ или SCHH.
Основные характеристики
| VNQ | SCHH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.20% | -7.96% |
| Дох-ть за 1 год | 2.19% | 1.79% |
| Дох-ть за 3 года | -2.78% | -2.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.39% | -0.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.24% | 3.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 0.08 |
| Дневная вол-ть | 18.98% | 18.68% |
| Макс. просадка | -73.07% | -44.22% |
| Current Drawdown | -24.27% | -23.24% |
Корреляция
Корреляция между VNQ и SCHH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и SCHH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNQ показывает доходность -8.20%, а SCHH немного выше – -7.96%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 5.24% против 3.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и SCHH
VNQ берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNQ c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и SCHH
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SCHH в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.30% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.48% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и SCHH
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и SCHH
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 6.57% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.