PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.47%/yr vs 15.48%/yr for SPY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.47% против 15.48% соответственно.

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VNQ and SPY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.65

Over the past year, the correlation between VNQ and SPY has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VNQ и SPY

Секторы
VNQ
SPY

Недвижимость

97.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.6%
11.3%

Технологии

0.3%
35.9%

Энергетика

0.1%
3.6%

Финансовые услуги

0.1%
11.8%

Промышленность

0.0%
7.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Недвижимость

VNQ
97.3%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
SPY
11.3%

Технологии

VNQ
0.3%
SPY
35.9%

Энергетика

VNQ
0.1%
SPY
3.6%

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
SPY
11.8%

Промышленность

VNQ
0.0%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

SPY
4.8%

Здравоохранение

VNQ

-

SPY
8.4%

Коммунальные услуги

VNQ

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REETVNQ с FREL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VNQ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.42

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
3.29

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.22

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

14.99

-10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.42

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.82

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.87

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.59

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VNQ и SPY

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-55.19%

-17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.88%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-18.76%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-24.50%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-33.72%

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.33%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-9.05%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.91%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и SPY

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.79%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

8.91%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

11.82%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

17.05%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

17.93%

+2.77%

Сравнение комиссий VNQ и SPY

VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и SPY

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and SPY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.14%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs 5.47% for VNQ. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.

VNQ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.98% for SPY.

VNQ is categorized as REIT, while SPY is S&P 500. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор