PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGP с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGP и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 18.07% против 8.03% соответственно.


DGP

1 день
0.07%
1 месяц
-20.18%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-9.56%
1 год
37.75%
3 года*
52.03%
5 лет*
27.95%
10 лет*
18.07%

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGP и VDC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
-10.01%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between DGP and VDC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Vanguard Consumer Staples ETF

Доходность на риск

DGP vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 2222
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DGPVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.79

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

1.60

+0.82

DGP vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGP и VDC

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и VDC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGPVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-34.24%

-41.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.98%

-9.28%

-34.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.98%

-11.78%

-32.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-16.55%

-34.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

-25.31%

-25.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.12%

-4.37%

-35.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-3.73%

-37.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.62%

4.57%

+11.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и VDC

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGPVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.73%

4.62%

+11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.34%

10.02%

+38.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.11%

12.57%

+41.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

13.17%

+26.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

14.66%

+20.61%

Сравнение комиссий DGP и VDC

DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и VDC

DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы


DGP and VDC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGP has higher volatility (15.73%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, DGP leads with 18.07% vs 8.03% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGP has performed better with a 18.07% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for DGP.

VDC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for DGP.

DGP is categorized as Leveraged Commodities, while VDC is Consumer Staples Equities. DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.09% for VDC.

DGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGP и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор