Сравнение DGP с VDC
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGP returned 18.07%/yr vs 8.03%/yr for VDC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DGP charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for VDC.
Доходность
Сравнение доходности DGP и VDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 18.07% против 8.03% соответственно.
DGP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -20.18%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 52.03%
- 5 лет*
- 27.95%
- 10 лет*
- 18.07%
VDC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам DGP и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -10.01% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 10.55% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Correlation
The correlation between DGP and VDC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. VDC — Ранг доходности на риск
DGP
VDC
Сравнение DGP c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGP | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 1.60 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGP и VDC
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и VDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -34.24% | -41.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -9.28% | -34.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -11.78% | -32.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -16.55% | -34.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -25.31% | -25.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.12% | -4.37% | -35.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -3.73% | -37.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.62% | 4.57% | +11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и VDC
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 4.62% | +11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 10.02% | +38.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.11% | 12.57% | +41.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.21% | 13.17% | +26.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 14.66% | +20.61% |
Сравнение комиссий DGP и VDC
DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и VDC
DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.08% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
DGP and VDC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGP has higher volatility (15.73%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs VDC's -34.24%.
On 10-year performance, DGP leads with 18.07% vs 8.03% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGP has performed better with a 18.07% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for DGP.
VDC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for DGP.
DGP is categorized as Leveraged Commodities, while VDC is Consumer Staples Equities. DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.09% for VDC.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGP и VDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор