Сравнение DGP с TLT
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGP returned 18.07%/yr vs -1.75%/yr for TLT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DGP charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности DGP и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 18.07% против -1.75% соответственно.
DGP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -20.18%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 52.03%
- 5 лет*
- 27.95%
- 10 лет*
- 18.07%
TLT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -1.75%
Сравнение доходности по годам DGP и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -10.01% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between DGP and TLT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.19 |
The correlation between DGP and TLT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. TLT — Ранг доходности на риск
DGP
TLT
Сравнение DGP c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGP | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.38 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 0.92 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGP и TLT
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -48.35% | -26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -7.58% | -36.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -19.18% | -24.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -43.70% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -48.35% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.12% | -40.12% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -13.84% | -27.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.62% | 3.14% | +12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и TLT
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 2.83% | +12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 6.64% | +41.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.11% | 9.68% | +44.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.21% | 15.85% | +23.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 14.91% | +20.36% |
Сравнение комиссий DGP и TLT
DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и TLT
DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.56% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
DGP and TLT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGP has higher volatility (15.73%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, DGP leads with 18.07% vs -1.75% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGP has performed better with a 18.07% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for DGP.
TLT has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 0.00% for DGP.
DGP is categorized as Leveraged Commodities, while TLT is Government Bonds. DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.15% for TLT.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGP и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор