Сравнение DGP с KOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).
DGP и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGP и KOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGP и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 13.65% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -38.45% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -38.45%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 22.44% против -29.03% соответственно.
DGP
- 1 день
- 9.12%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 101.12%
- 3 года*
- 63.02%
- 5 лет*
- 38.30%
- 10 лет*
- 22.44%
KOLD
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -38.45%
- 6 месяцев
- -37.60%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- -15.68%
- 5 лет*
- -43.73%
- 10 лет*
- -29.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGP и KOLD
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KOLD в 0.95%.
Доходность на риск
DGP vs. KOLD — Ранг доходности на риск
DGP
KOLD
Сравнение DGP c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.09 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.02 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 0.11 | +2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 0.27 | +10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.09 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | -0.37 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.29 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.15 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между DGP и KOLD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и KOLD
Ни DGP, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGP и KOLD
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и KOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGP | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -99.45% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -72.50% | +35.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -98.91% | +47.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -99.45% | +48.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.38% | -97.48% | +73.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -69.15% | +27.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 31.16% | -21.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и KOLD
Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 25.22%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.18%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGP | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.22% | 29.18% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.02% | 101.24% | -53.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.31% | 120.63% | -65.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.32% | 118.49% | -80.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 101.91% | -66.98% |