Сравнение DGP с KOLD
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both Leveraged Commodities funds - DGP tracks the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%) while KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGP returned 20.46%/yr vs -26.46%/yr for KOLD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. DGP charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for KOLD.
Доходность
Сравнение доходности DGP и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -37.03%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 20.46% против -26.46% соответственно.
DGP
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 57.52%
- 3 года*
- 57.85%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- 20.46%
KOLD
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -9.53%
- С начала года
- -37.03%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -1.55%
- 3 года*
- -20.65%
- 5 лет*
- -40.59%
- 10 лет*
- -26.46%
Сравнение доходности по годам DGP и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 1.01% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.03% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Correlation
The correlation between DGP and KOLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. KOLD — Ранг доходности на риск
DGP
KOLD
Сравнение DGP c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.02 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | -0.04 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.01 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | -0.34 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | -0.26 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.14 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок DGP и KOLD
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -99.45% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -72.50% | +35.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.58% | -84.34% | +47.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -98.45% | +47.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -99.45% | +48.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.78% | -97.43% | +64.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.09% | -69.49% | +28.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 36.01% | -21.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и KOLD
Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 10.48%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 24.65% | -14.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 99.37% | -53.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.47% | 113.51% | -61.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 118.76% | -79.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 101.76% | -66.72% |
Сравнение комиссий DGP и KOLD
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KOLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и KOLD
Ни DGP, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGP and KOLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (24.65%) compared to DGP (10.48%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs KOLD's -99.45%.
On 10-year performance, DGP leads with 20.46% vs -26.46% for KOLD. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 10.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGP has performed better with a 20.46% return vs -26.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.
DGP and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.95% for KOLD.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGP и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор