PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGP с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGP и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность -14.58%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -34.28%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 17.25% против -24.75% соответственно.


DGP

1 день
-3.65%
1 месяц
-17.84%
С начала года
-14.58%
6 месяцев
-21.57%
1 год
32.14%
3 года*
49.95%
5 лет*
29.64%
10 лет*
17.25%

KOLD

1 день
4.60%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-34.28%
6 месяцев
-29.48%
1 год
4.46%
3 года*
-5.14%
5 лет*
-37.54%
10 лет*
-24.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGP и KOLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
-14.58%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-34.28%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Correlation

The correlation between DGP and KOLD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

DGP vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 1818
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DGPKOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

0.06

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

0.12

+1.81

DGP vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGP и KOLD

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и KOLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGPKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-99.45%

+24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.98%

-72.50%

+28.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.98%

-84.34%

+40.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-97.96%

+46.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

-99.45%

+48.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.16%

-97.31%

+54.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-69.57%

+28.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.71%

37.96%

-21.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и KOLD

Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 17.11%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGPKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

24.20%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.95%

96.27%

-47.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.67%

113.34%

-58.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.27%

118.84%

-79.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.31%

101.82%

-66.51%

Сравнение комиссий DGP и KOLD

DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KOLD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и KOLD

Ни DGP, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DGP and KOLD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.20%) compared to DGP (17.11%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs KOLD's -99.45%.

On 10-year performance, DGP leads with 17.25% vs -24.75% for KOLD. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 17.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGP has performed better with a 17.25% return vs -24.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.

DGP and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DGP is categorized as Leveraged Commodities, while KOLD is Oil & Gas. DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.95% for KOLD.

DGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGP и KOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор