PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGP с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGP и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGP и KOLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
13.65%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-38.45%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -38.45%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 22.44% против -29.03% соответственно.


DGP

1 день
9.12%
1 месяц
-22.14%
С начала года
13.65%
6 месяцев
37.68%
1 год
101.12%
3 года*
63.02%
5 лет*
38.30%
10 лет*
22.44%

KOLD

1 день
-0.73%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-38.45%
6 месяцев
-37.60%
1 год
10.94%
3 года*
-15.68%
5 лет*
-43.73%
10 лет*
-29.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Сравнение комиссий DGP и KOLD

DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KOLD в 0.95%.


Доходность на риск

DGP vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 9090
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGPKOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.09

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.02

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

0.11

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

0.27

+10.87

DGP vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGPKOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.09

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

-0.37

+1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.29

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.15

+0.45

Корреляция

Корреляция между DGP и KOLD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и KOLD

Ни DGP, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGP и KOLD

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и KOLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DGPKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-99.45%

+24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-72.50%

+35.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-98.91%

+47.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

-99.45%

+48.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.38%

-97.48%

+73.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.24%

-69.15%

+27.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

31.16%

-21.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и KOLD

Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 25.22%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.18%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGPKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.22%

29.18%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.02%

101.24%

-53.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.31%

120.63%

-65.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.32%

118.49%

-80.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.93%

101.91%

-66.98%