Сравнение DGP с KOLD
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGP returned 17.25%/yr vs -24.75%/yr for KOLD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. DGP charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for KOLD.
Доходность
Сравнение доходности DGP и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность -14.58%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -34.28%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 17.25% против -24.75% соответственно.
DGP
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -21.57%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 49.95%
- 5 лет*
- 29.64%
- 10 лет*
- 17.25%
KOLD
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -29.48%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- -5.14%
- 5 лет*
- -37.54%
- 10 лет*
- -24.75%
Сравнение доходности по годам DGP и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -14.58% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -34.28% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Correlation
The correlation between DGP and KOLD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. KOLD — Ранг доходности на риск
DGP
KOLD
Сравнение DGP c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGP | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.06 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 0.12 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGP и KOLD
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -99.45% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -72.50% | +28.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -84.34% | +40.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -97.96% | +46.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -99.45% | +48.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.16% | -97.31% | +54.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -69.57% | +28.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 37.96% | -21.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и KOLD
Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 17.11%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.11% | 24.20% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.95% | 96.27% | -47.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.67% | 113.34% | -58.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.27% | 118.84% | -79.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.31% | 101.82% | -66.51% |
Сравнение комиссий DGP и KOLD
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KOLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и KOLD
Ни DGP, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGP and KOLD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (24.20%) compared to DGP (17.11%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs KOLD's -99.45%.
On 10-year performance, DGP leads with 17.25% vs -24.75% for KOLD. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 17.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGP has performed better with a 17.25% return vs -24.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.
DGP and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGP is categorized as Leveraged Commodities, while KOLD is Oil & Gas. DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.95% for KOLD.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGP и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор