PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGP с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGP с HDEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both exchange-traded funds - DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGP returned 20.46%/yr vs 8.59%/yr for HDEF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DGP charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for HDEF.

Доходность

Сравнение доходности DGP и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у HDEF с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции HDEF по среднегодовой доходности: 20.46% против 8.59% соответственно.

DGP

1 день
-1.70%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.01%
6 месяцев
5.64%
1 год
57.52%
3 года*
57.85%
5 лет*
30.49%
10 лет*
20.46%

HDEF

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.35%
С начала года
3.99%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.90%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.83%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGP и HDEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		1.01%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.99%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%

Correlation

The correlation between DGP and HDEF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.17

The correlation between DGP and HDEF shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW

Доходность на риск

DGP vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGPHDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.37

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.94

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.99

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

6.16

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGP vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDEF равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGPHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.45

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DGP и HDEF

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и HDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGPHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-36.43%

-38.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-8.03%

-28.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-11.15%

-25.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-23.63%

-27.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

-36.43%

-14.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.78%

-5.69%

-27.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.09%

-5.04%

-36.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

2.59%

+11.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и HDEF

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGPHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

3.75%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.34%

9.20%

+37.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.47%

11.67%

+40.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.77%

14.14%

+24.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

16.24%

+18.80%

Сравнение комиссий DGP и HDEF

DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HDEF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и HDEF

DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.65%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы

DGP and HDEF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGP has higher volatility (10.48%) compared to HDEF (3.75%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs HDEF's -36.43%.

On 10-year performance, DGP leads with 20.46% vs 8.59% for HDEF. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGP has performed better with a 20.46% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for DGP.

HDEF has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.00% for DGP.

DGP is categorized as Leveraged Commodities, while HDEF is Foreign Large Cap Equities. DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.20% for HDEF.

HDEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGP и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор