Сравнение DGP с GLL
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both Leveraged Commodities funds - DGP tracks the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%) while GLL tracks the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGP returned 17.37%/yr vs -21.60%/yr for GLL. Their -0.96 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DGP charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности DGP и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 17.37% против -21.60% соответственно.
DGP
- 1 день
- 8.41%
- 1 месяц
- 3.34%
- 6 месяцев
- -31.36%
- С начала года
- -10.32%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 52.47%
- 5 лет*
- 31.48%
- 10 лет*
- 17.37%
- Всё время*
- 9.92%
GLL
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 27.03%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -40.64%
- 5 лет*
- -29.76%
- 10 лет*
- -21.60%
- Всё время*
- -22.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.17M | $16.22M | $26.73M | |
| $51.72M | $42.12M | $59.98M |
Сравнение доходности по годам DGP и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -10.32% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -8.34% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between DGP and GLL is -0.97, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.96 |
The correlation between DGP and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. GLL — Ранг доходности на риск
DGP
GLL
Сравнение DGP c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGP | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.87 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.69 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -1.00 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGP и GLL
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -99.24% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.59% | -64.23% | +16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.59% | -87.95% | +40.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -89.76% | +38.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -95.76% | +44.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.33% | -98.86% | +58.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.11% | -85.24% | +44.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.77% | 44.30% | -21.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и GLL
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Gold (GLL) имеют волатильность 14.10% и 14.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 14.46% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.29% | 39.46% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.18% | 55.85% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 37.07% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 32.57% | +2.99% |
Сравнение комиссий DGP и GLL
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и GLL
Ни DGP, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGP and GLL have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (14.46%) compared to DGP (14.10%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, DGP leads with 17.37% vs -21.60% for GLL. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGP has performed better with a 17.37% return vs -21.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
DGP and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.95% for GLL.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGP и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор