Сравнение DGP с GLL
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both Leveraged Commodities funds - DGP tracks the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%) while GLL tracks the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGP returned 20.46%/yr vs -23.37%/yr for GLL. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. DGP charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности DGP и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -14.49%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 20.46% против -23.37% соответственно.
DGP
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 57.52%
- 3 года*
- 57.85%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- 20.46%
GLL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- -14.49%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- -48.24%
- 3 года*
- -41.46%
- 5 лет*
- -28.82%
- 10 лет*
- -23.37%
Сравнение доходности по годам DGP и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 1.01% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -14.49% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between DGP and GLL is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | -0.96 |
The correlation between DGP and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. GLL — Ранг доходности на риск
DGP
GLL
Сравнение DGP c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.83 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.74 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | -1.16 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.92 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | -0.81 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | -0.73 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.67 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок DGP и GLL
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -99.24% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -65.10% | +28.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.58% | -87.95% | +51.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -89.76% | +38.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -95.76% | +44.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.78% | -98.94% | +66.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.09% | -85.13% | +44.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 41.74% | -27.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и GLL
Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 10.48%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 11.07% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 44.43% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.47% | 52.38% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 35.90% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 32.12% | +2.92% |
Сравнение комиссий DGP и GLL
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и GLL
Ни DGP, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGP and GLL have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (11.07%) compared to DGP (10.48%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, DGP leads with 20.46% vs -23.37% for GLL. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 10.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGP has performed better with a 20.46% return vs -23.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
DGP and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.95% for GLL.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGP и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор