Сравнение DGP с GLL
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both Leveraged Commodities funds - DGP tracks the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%) while GLL tracks the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGP returned 17.25%/yr vs -21.26%/yr for GLL. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. DGP charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности DGP и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 17.25% против -21.26% соответственно.
DGP
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -21.57%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 49.95%
- 5 лет*
- 29.64%
- 10 лет*
- 17.25%
GLL
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 18.89%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- -39.33%
- 5 лет*
- -28.52%
- 10 лет*
- -21.26%
Сравнение доходности по годам DGP и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -14.58% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -1.30% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between DGP and GLL is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.96 |
The correlation between DGP and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. GLL — Ранг доходности на риск
DGP
GLL
Сравнение DGP c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGP | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.89 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.61 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | -0.92 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGP и GLL
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -99.24% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -65.10% | +21.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -87.95% | +43.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -89.76% | +38.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -95.76% | +44.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.16% | -98.77% | +55.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -85.15% | +44.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 43.09% | -26.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и GLL
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 16.15%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.11% | 16.15% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.95% | 46.91% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.67% | 54.37% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.27% | 36.40% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.31% | 32.31% | +3.00% |
Сравнение комиссий DGP и GLL
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и GLL
Ни DGP, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGP and GLL have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGP has higher volatility (17.11%) compared to GLL (16.15%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, DGP leads with 17.25% vs -21.26% for GLL. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 16.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGP has performed better with a 17.25% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
DGP and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.95% for GLL.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGP и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор