Сравнение DGP с GLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Gold (GLL).
DGP и GLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGP и GLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGP и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -25.47%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 22.78% против -24.76% соответственно.
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGP и GLL
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Доходность на риск
DGP vs. GLL — Ранг доходности на риск
DGP
GLL
Сравнение DGP c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | -1.13 | +3.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | -2.13 | +4.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.77 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.86 | +3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | -1.39 | +12.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | -1.13 | +3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | -0.94 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | -0.78 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.70 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между DGP и GLL составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и GLL
Ни DGP, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGP и GLL
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и GLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGP | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -99.24% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -71.53% | +34.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -89.76% | +38.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -95.76% | +44.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.22% | -99.07% | +76.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -84.99% | +43.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 44.20% | -34.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и GLL
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 20.37%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGP | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.21% | 20.37% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.07% | 46.49% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.32% | 54.80% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.34% | 35.41% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 31.99% | +2.94% |