PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGP с GLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGP и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGP и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%
GLL
ProShares UltraShort Gold
-25.47%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -25.47%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 22.78% против -24.76% соответственно.


DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%

GLL

1 день
-3.42%
1 месяц
21.74%
С начала года
-25.47%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-61.72%
3 года*
-43.38%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-24.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

ProShares UltraShort Gold

Сравнение комиссий DGP и GLL

DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.


Доходность на риск

DGP vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGPGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

-1.13

+3.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

-2.13

+4.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.77

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.86

+3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

-1.39

+12.47

DGP vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGPGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-1.13

+3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

-0.94

+1.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

-0.78

+1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.70

+1.01

Корреляция

Корреляция между DGP и GLL составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и GLL

Ни DGP, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGP и GLL

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и GLL.


Загрузка...

Показатели просадок


DGPGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-99.24%

+23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-71.53%

+34.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-89.76%

+38.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

-95.76%

+44.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.22%

-99.07%

+76.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.24%

-84.99%

+43.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

44.20%

-34.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и GLL

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 20.37%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGPGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.21%

20.37%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.07%

46.49%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.32%

54.80%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.34%

35.41%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.93%

31.99%

+2.94%