Сравнение DGP с GLDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW).
DGP и GLDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DGP и GLDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGP и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 12.47% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 10.77% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью 10.77%.
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
GLDW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGP и GLDW
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Доходность на риск
DGP vs. GLDW — Ранг доходности на риск
DGP
GLDW
Сравнение DGP c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.30 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между DGP и GLDW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и GLDW
DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 11.88% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок DGP и GLDW
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и GLDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGP | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -23.59% | -51.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.22% | -15.01% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -5.21% | -36.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и GLDW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGP | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.32% | 41.16% | +14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.34% | 41.16% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 41.16% | -6.23% |