Сравнение DGP с GLDW
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. DGP is passively managed, while GLDW is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DGP charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности DGP и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью -12.10%.
DGP
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -18.10%
- 6 месяцев
- -30.72%
- С начала года
- -21.23%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 45.80%
- 5 лет*
- 26.55%
- 10 лет*
- 16.10%
GLDW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGP и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -21.23% | 17.11% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -12.10% | 9.36% |
Correlation
The correlation between DGP and GLDW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. GLDW — Ранг доходности на риск
DGP
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DGP c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGP | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGP и GLDW
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки GLDW в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -32.55% | -42.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.59% | -32.55% | -15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.09% | -12.16% | -28.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.52% | 36.47% | +19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.59% | 36.47% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.43% | 36.47% | -1.04% |
Сравнение комиссий DGP и GLDW
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и GLDW
DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 26.12%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 26.12% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DGP and GLDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 26.12%, compared with 0.00% for DGP.
DGP is categorized as Leveraged Commodities, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для DGP и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор