Сравнение DGP с GLDW
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. DGP is passively managed, while GLDW is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DGP charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности DGP и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGP показывает доходность 1.01%, а GLDW немного ниже – 1.00%.
DGP
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 57.52%
- 3 года*
- 57.85%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- 20.46%
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGP и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 1.01% | 12.47% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
Correlation
The correlation between DGP and GLDW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. GLDW — Ранг доходности на риск
DGP
GLDW
Сравнение DGP c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DGP и GLDW
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -23.59% | -51.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.78% | -22.51% | -10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.09% | -8.93% | -32.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.47% | 36.90% | +15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 36.90% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 36.90% | -1.86% |
Сравнение комиссий DGP и GLDW
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и GLDW
DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DGP and GLDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.00% for DGP.
DGP is categorized as Leveraged Commodities, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для DGP и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор