Сравнение DGP с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и SPDR Gold Shares (GLD).
DGP и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGP и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGP и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 22.78% против 14.11% соответственно.
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGP и GLD
DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
DGP vs. GLD — Ранг доходности на риск
DGP
GLD
Сравнение DGP c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.89 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.31 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.70 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 9.90 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.89 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.25 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.89 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DGP и GLD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и GLD
Ни DGP, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGP и GLD
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -45.56% | -29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -19.21% | -17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -21.03% | -30.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -22.00% | -29.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.22% | -11.71% | -10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -16.17% | -25.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 5.25% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и GLD
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.21% | 10.48% | +13.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.07% | 24.34% | +23.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.32% | 27.81% | +27.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.34% | 17.75% | +20.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 15.88% | +19.05% |