PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGP с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGP и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGP и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 22.78% против 14.11% соответственно.


DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий DGP и GLD

DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

DGP vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGPGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.89

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.31

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.70

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

9.90

+1.18

DGP vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGPGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.89

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.25

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.89

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.63

-0.32

Корреляция

Корреляция между DGP и GLD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и GLD

Ни DGP, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGP и GLD

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DGPGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-45.56%

-29.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-19.21%

-17.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-21.03%

-30.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

-22.00%

-29.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.22%

-11.71%

-10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.24%

-16.17%

-25.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

5.25%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и GLD

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGPGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.21%

10.48%

+13.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.07%

24.34%

+23.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.32%

27.81%

+27.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.34%

17.75%

+20.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.93%

15.88%

+19.05%