Сравнение DGP с COPZ
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) are both Leveraged Commodities funds. DGP is passively managed, while COPZ is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGP charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for COPZ.
Доходность
Сравнение доходности DGP и COPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGP
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 57.52%
- 3 года*
- 57.85%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- 20.46%
COPZ
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 32.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGP и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -23.71% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.37% |
Correlation
The correlation between DGP and COPZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. COPZ — Ранг доходности на риск
DGP
COPZ
Сравнение DGP c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | COPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.17 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок DGP и COPZ
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки COPZ в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и COPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -49.79% | -25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.78% | -21.65% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.09% | -28.52% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и COPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.47% | 104.89% | -52.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 104.89% | -66.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 104.89% | -69.85% |
Сравнение комиссий DGP и COPZ
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии COPZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и COPZ
Ни DGP, ни COPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGP and COPZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
DGP and COPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Deutsche Bank and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.95% for COPZ.
Подберите оптимальное распределение для DGP и COPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор