Сравнение DGP с COPZ
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) are both exchange-traded funds - DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance. DGP is passively managed, while COPZ is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGP charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for COPZ.
Доходность
Сравнение доходности DGP и COPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGP
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -21.57%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 49.95%
- 5 лет*
- 29.64%
- 10 лет*
- 17.25%
COPZ
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGP и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -31.91% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -28.95% |
Correlation
The correlation between DGP and COPZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. COPZ — Ранг доходности на риск
DGP
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DGP c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGP | COPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGP и COPZ
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки COPZ в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и COPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -49.79% | -25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.16% | -41.30% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -28.87% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и COPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.67% | 110.79% | -56.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.27% | 110.79% | -71.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.31% | 110.79% | -75.48% |
Сравнение комиссий DGP и COPZ
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии COPZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и COPZ
Ни DGP, ни COPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGP and COPZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
DGP and COPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGP is categorized as Leveraged Commodities, while COPZ is Copper. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.95% for COPZ.
Подберите оптимальное распределение для DGP и COPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор