Сравнение DGP с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
DGP и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGP и AGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGP и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -23.34%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции AGQ по среднегодовой доходности: 22.78% против 14.25% соответственно.
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGP и AGQ
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.
Доходность на риск
DGP vs. AGQ — Ранг доходности на риск
DGP
AGQ
Сравнение DGP c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.40 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.00 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.07 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 5.57 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.40 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.31 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.22 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.09 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DGP и AGQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и AGQ
Ни DGP, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGP и AGQ
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGP | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -98.16% | +22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -76.21% | +39.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -76.21% | +24.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -76.25% | +25.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.22% | -83.72% | +61.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -79.83% | +38.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 28.27% | -18.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и AGQ
Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 24.21%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 34.37%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGP | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.21% | 34.37% | -10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.07% | 132.42% | -84.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.32% | 117.90% | -62.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.34% | 73.01% | -34.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 64.67% | -29.74% |