Сравнение DGP с AGQ
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGP returned 17.37%/yr vs 3.56%/yr for AGQ. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DGP charges 0.75%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности DGP и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность -10.32%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -52.85%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции AGQ по среднегодовой доходности: 17.37% против 3.56% соответственно.
DGP
- 1 день
- 8.41%
- 1 месяц
- 3.34%
- 6 месяцев
- -31.36%
- С начала года
- -10.32%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 52.47%
- 5 лет*
- 31.48%
- 10 лет*
- 17.37%
- Всё время*
- 9.92%
AGQ
- 1 день
- 8.31%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- -58.32%
- С начала года
- -52.85%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 3.56%
- Всё время*
- 2.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $137.87M | $135.32M | $265.22M | |
| $15.17M | $16.22M | $26.73M |
Сравнение доходности по годам DGP и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -10.32% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -52.85% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Correlation
The correlation between DGP and AGQ is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | 0.77 |
The correlation between DGP and AGQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. AGQ — Ранг доходности на риск
DGP
AGQ
Сравнение DGP c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGP | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.50 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 0.82 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGP и AGQ
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -98.16% | +22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.59% | -85.13% | +37.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.59% | -85.13% | +37.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -85.13% | +33.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -85.13% | +33.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.33% | -89.99% | +49.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.11% | -79.94% | +38.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.77% | 52.22% | -29.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и AGQ
Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 14.10%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 23.21%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 23.21% | -9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.29% | 89.78% | -47.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.18% | 125.80% | -69.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 76.40% | -36.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 66.46% | -30.90% |
Сравнение комиссий DGP и AGQ
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и AGQ
Ни DGP, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGP and AGQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (23.21%) compared to DGP (14.10%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs AGQ's -98.16%.
On 10-year performance, DGP leads with 17.37% vs 3.56% for AGQ. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGP has performed better with a 17.37% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.93% for AGQ.
DGP and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGP is categorized as Leveraged Commodities, while AGQ is Silver. DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.93% for AGQ.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGP и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор