Сравнение AGQ с GLL
AGQ (ProShares Ultra Silver) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, AGQ returned 4.08%/yr vs -20.80%/yr for GLL. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. AGQ charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -58.91%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 4.08% против -20.80% соответственно.
AGQ
- 1 день
- -14.07%
- 1 месяц
- -44.48%
- С начала года
- -58.91%
- 6 месяцев
- -61.99%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- 34.60%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 4.08%
GLL
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- -38.14%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -20.80%
Сравнение доходности по годам AGQ и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -58.91% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 4.59% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between AGQ and GLL is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | -0.79 |
The correlation between AGQ and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. GLL — Ранг доходности на риск
AGQ
GLL
Сравнение AGQ c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGQ | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.59 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -0.88 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGQ и GLL
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -99.24% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.08% | -65.10% | -18.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.08% | -87.95% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.08% | -89.76% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.08% | -95.76% | +11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.27% | -98.70% | +7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.87% | -85.16% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.95% | 43.16% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и GLL
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 32.02% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 16.87%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.02% | 16.87% | +15.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.97% | 47.26% | +88.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.45% | 54.71% | +69.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.80% | 36.50% | +39.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.29% | 32.36% | +33.93% |
Сравнение комиссий AGQ и GLL
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и GLL
Ни AGQ, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AGQ and GLL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (32.02%) compared to GLL (16.87%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, AGQ leads with 4.08% vs -20.80% for GLL. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 16.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 4.08% return vs -20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
AGQ and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AGQ is categorized as Silver, while GLL is Leveraged Commodities. AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 0.95% for GLL.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор