Сравнение AGQ с GLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares UltraShort Gold (GLL).
AGQ и GLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и GLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQ и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -25.47%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 14.25% против -24.76% соответственно.
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQ и GLL
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Доходность на риск
AGQ vs. GLL — Ранг доходности на риск
AGQ
GLL
Сравнение AGQ c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | -1.13 | +2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | -2.13 | +4.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.77 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.86 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | -1.39 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -1.13 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.94 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.78 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.70 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между AGQ и GLL составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и GLL
Ни AGQ, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AGQ и GLL
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и GLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -99.24% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -71.53% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | -89.76% | +13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | -95.76% | +19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -99.07% | +15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -84.99% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.27% | 44.20% | -15.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и GLL
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 20.37%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 20.37% | +14.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.42% | 46.49% | +85.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.90% | 54.80% | +63.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.01% | 35.41% | +37.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.67% | 31.99% | +32.68% |