PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGQ с GLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGQ и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGQ и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGQ
ProShares Ultra Silver
-23.34%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%
GLL
ProShares UltraShort Gold
-25.47%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -25.47%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 14.25% против -24.76% соответственно.


AGQ

1 день
-0.50%
1 месяц
-32.70%
С начала года
-23.34%
6 месяцев
51.96%
1 год
163.54%
3 года*
56.15%
5 лет*
22.66%
10 лет*
14.25%

GLL

1 день
-3.42%
1 месяц
21.74%
С начала года
-25.47%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-61.72%
3 года*
-43.38%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-24.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Silver

ProShares UltraShort Gold

Сравнение комиссий AGQ и GLL

AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.


Доходность на риск

AGQ vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQ c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGQGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

-1.13

+2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

-2.13

+4.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.77

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.86

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

-1.39

+6.97

AGQ vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGQGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-1.13

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.94

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.78

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.70

+0.79

Корреляция

Корреляция между AGQ и GLL составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и GLL

Ни AGQ, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGQ и GLL

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и GLL.


Загрузка...

Показатели просадок


AGQGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-99.24%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.21%

-71.53%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.21%

-89.76%

+13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

-95.76%

+19.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.72%

-99.07%

+15.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.83%

-84.99%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.27%

44.20%

-15.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и GLL

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 20.37%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGQGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.37%

20.37%

+14.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

132.42%

46.49%

+85.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.90%

54.80%

+63.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.01%

35.41%

+37.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.67%

31.99%

+32.68%