Сравнение AGQ с GLL
AGQ (ProShares Ultra Silver) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, AGQ returned 3.56%/yr vs -21.60%/yr for GLL. Their -0.79 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AGQ charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -52.85%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 3.56% против -21.60% соответственно.
AGQ
- 1 день
- 8.31%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- -58.32%
- С начала года
- -52.85%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 3.56%
- Всё время*
- 2.69%
GLL
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 27.03%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -40.64%
- 5 лет*
- -29.76%
- 10 лет*
- -21.60%
- Всё время*
- -22.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $137.87M | $135.32M | $265.22M | |
| $51.72M | $42.12M | $59.98M |
Сравнение доходности по годам AGQ и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -52.85% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -8.34% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between AGQ and GLL is -0.82, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | -0.79 |
The correlation between AGQ and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. GLL — Ранг доходности на риск
AGQ
GLL
Сравнение AGQ c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGQ | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.69 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.00 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGQ и GLL
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -99.24% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.13% | -64.23% | -20.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.13% | -87.95% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.13% | -89.76% | +4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.13% | -95.76% | +10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.99% | -98.86% | +8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.94% | -85.24% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.22% | 44.30% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и GLL
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 23.21% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 14.46%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.21% | 14.46% | +8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.78% | 39.46% | +50.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.80% | 55.85% | +69.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.40% | 37.07% | +39.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.46% | 32.57% | +33.89% |
Сравнение комиссий AGQ и GLL
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и GLL
Ни AGQ, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AGQ and GLL have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (23.21%) compared to GLL (14.46%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, AGQ leads with 3.56% vs -21.60% for GLL. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 14.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 3.56% return vs -21.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
AGQ and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AGQ is categorized as Silver, while GLL is Leveraged Commodities. AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 0.95% for GLL.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор