PortfoliosLab logo
Сравнение AGQ с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGQ и SLV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AGQ и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.26%
225.80%
AGQ
SLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGQ:

0.37

SLV:

0.73

Коэф-т Сортино

AGQ:

0.94

SLV:

1.18

Коэф-т Омега

AGQ:

1.12

SLV:

1.15

Коэф-т Кальмара

AGQ:

0.25

SLV:

0.46

Коэф-т Мартина

AGQ:

1.28

SLV:

2.56

Индекс Язвы

AGQ:

18.95%

SLV:

8.81%

Дневная вол-ть

AGQ:

65.38%

SLV:

30.95%

Макс. просадка

AGQ:

-98.16%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

AGQ:

-94.21%

SLV:

-35.34%

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 16.07%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 0.53% против 6.93% соответственно.


AGQ

С начала года

25.60%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-9.25%

1 год

24.53%

5 лет

14.77%

10 лет

0.53%

SLV

С начала года

16.07%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

-0.42%

1 год

22.73%

5 лет

16.61%

10 лет

6.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGQ и SLV

AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.


График комиссии AGQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGQ: 0.93%
График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLV: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGQ и SLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGQ c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGQ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGQ: 0.37
SLV: 0.73
Коэффициент Сортино AGQ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGQ: 0.94
SLV: 1.18
Коэффициент Омега AGQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGQ: 1.12
SLV: 1.15
Коэффициент Кальмара AGQ, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGQ: 0.25
SLV: 0.46
Коэффициент Мартина AGQ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGQ: 1.28
SLV: 2.56

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.73
AGQ
SLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и SLV

Ни AGQ, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGQ и SLV

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.21%
-35.34%
AGQ
SLV

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и SLV

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 27.98% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.98%
11.62%
AGQ
SLV