Сравнение AGQ с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и iShares Silver Trust (SLV).
AGQ и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQ и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 14.25% против 16.87% соответственно.
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQ и SLV
AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
AGQ vs. SLV — Ранг доходности на риск
AGQ
SLV
Сравнение AGQ c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.16 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.23 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.82 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 8.70 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.16 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.69 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.25 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между AGQ и SLV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и SLV
Ни AGQ, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AGQ и SLV
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -76.28% | -21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -42.45% | -33.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | -42.45% | -33.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | -42.81% | -33.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -35.47% | -48.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -44.76% | -35.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.27% | 13.77% | +14.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и SLV
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 16.96% | +17.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.42% | 57.27% | +75.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.90% | 57.07% | +60.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.01% | 35.27% | +37.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.67% | 31.35% | +33.32% |