Сравнение AGQ с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и iShares Silver Trust (SLV).
AGQ и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGQ или SLV.
Основные характеристики
AGQ | SLV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.57% | 3.35% |
Дох-ть за 1 год | -4.19% | 5.04% |
Дох-ть за 3 года | -13.36% | -0.99% |
Дох-ть за 5 лет | 2.83% | 9.86% |
Дох-ть за 10 лет | -7.94% | 1.75% |
Коэф-т Шарпа | -0.04 | 0.26 |
Дневная вол-ть | 48.25% | 23.70% |
Макс. просадка | -98.16% | -76.28% |
Current Drawdown | -96.15% | -52.04% |
Корреляция
Корреляция между AGQ и SLV составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и SLV
С начала года, AGQ показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -7.94% против 1.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий AGQ и SLV
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGQ c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ProShares Ultra Silver | -0.04 | ||||
iShares Silver Trust | 0.26 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и SLV
Ни AGQ, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AGQ и SLV
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGQ и SLV
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и SLV
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.