PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGQ с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGQSLV
Дох-ть с нач. г.3.57%3.35%
Дох-ть за 1 год-4.19%5.04%
Дох-ть за 3 года-13.36%-0.99%
Дох-ть за 5 лет2.83%9.86%
Дох-ть за 10 лет-7.94%1.75%
Коэф-т Шарпа-0.040.26
Дневная вол-ть48.25%23.70%
Макс. просадка-98.16%-76.28%
Current Drawdown-96.15%-52.04%

Корреляция

1.00
-1.001.00

Корреляция между AGQ и SLV составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AGQ и SLV

С начала года, AGQ показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -7.94% против 1.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-38.29%
141.67%
AGQ
SLV

Сравнение акций, фондов или ETF


ProShares Ultra Silver

iShares Silver Trust

Сравнение комиссий AGQ и SLV

AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

AGQ
ProShares Ultra Silver
0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGQ c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGQ
ProShares Ultra Silver
-0.04
SLV
iShares Silver Trust
0.26

Сравнение коэффициента Шарпа AGQ и SLV

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 0.26. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGQ и SLV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.04
0.26
AGQ
SLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и SLV

Ни AGQ, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGQ и SLV

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGQ и SLV


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-96.15%
-52.04%
AGQ
SLV

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и SLV

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
14.06%
6.85%
AGQ
SLV