PortfoliosLab logo
Сравнение AGQ с SILJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGQ и SILJ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AGQ и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.32%
-28.87%
AGQ
SILJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGQ:

0.37

SILJ:

0.56

Коэф-т Сортино

AGQ:

0.94

SILJ:

1.06

Коэф-т Омега

AGQ:

1.12

SILJ:

1.13

Коэф-т Кальмара

AGQ:

0.25

SILJ:

0.53

Коэф-т Мартина

AGQ:

1.28

SILJ:

1.58

Индекс Язвы

AGQ:

18.95%

SILJ:

15.32%

Дневная вол-ть

AGQ:

65.38%

SILJ:

43.16%

Макс. просадка

AGQ:

-98.16%

SILJ:

-79.05%

Текущая просадка

AGQ:

-94.21%

SILJ:

-31.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGQ показывает доходность 25.60%, а SILJ немного выше – 25.68%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям SILJ по среднегодовой доходности: 0.53% против 7.02% соответственно.


AGQ

С начала года

25.60%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-9.25%

1 год

24.53%

5 лет

14.77%

10 лет

0.53%

SILJ

С начала года

25.68%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-8.91%

1 год

21.01%

5 лет

8.60%

10 лет

7.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGQ и SILJ

AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.


График комиссии AGQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGQ: 0.93%
График комиссии SILJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SILJ: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGQ и SILJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

SILJ
Ранг риск-скорректированной доходности SILJ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SILJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGQ c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGQ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGQ: 0.37
SILJ: 0.56
Коэффициент Сортино AGQ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGQ: 0.94
SILJ: 1.06
Коэффициент Омега AGQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGQ: 1.12
SILJ: 1.13
Коэффициент Кальмара AGQ, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGQ: 0.28
SILJ: 0.53
Коэффициент Мартина AGQ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGQ: 1.28
SILJ: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.56
AGQ
SILJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и SILJ

AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
AGQ
ProShares Ultra Silver
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
5.78%7.26%0.01%0.06%0.36%1.23%1.45%1.65%0.00%0.52%2.45%

Просадки

Сравнение просадок AGQ и SILJ

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки SILJ в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и SILJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.32%
-31.10%
AGQ
SILJ

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и SILJ

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 27.98% по сравнению с ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) с волатильностью 18.85%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.98%
18.85%
AGQ
SILJ