Сравнение AGQ с SILJ
AGQ (ProShares Ultra Silver) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both Silver funds - AGQ tracks the Bloomberg Silver Subindex (200%) while SILJ tracks the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGQ returned 3.56%/yr vs 5.77%/yr for SILJ. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AGQ charges 0.93%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и SILJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -52.85%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям SILJ по среднегодовой доходности: 3.56% против 5.77% соответственно.
AGQ
- 1 день
- 8.31%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- -58.32%
- С начала года
- -52.85%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 3.56%
- Всё время*
- 2.69%
SILJ
- 1 день
- 6.28%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- -17.09%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 81.93%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 5.77%
- Всё время*
- 3.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $137.87M | $135.32M | $265.22M | |
| $94.15M | $84.62M | $122.89M |
Сравнение доходности по годам AGQ и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -52.85% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 0.29% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 33.00% | 57.06% | -27.95% | -5.65% |
Correlation
The correlation between AGQ and SILJ is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г. | 0.73 |
The correlation between AGQ and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. SILJ — Ранг доходности на риск
AGQ
SILJ
Сравнение AGQ c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGQ | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.00 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 4.02 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGQ и SILJ
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и SILJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -79.04% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.13% | -41.12% | -44.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.13% | -41.12% | -44.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.13% | -48.29% | -36.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.13% | -70.06% | -15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.99% | -31.14% | -58.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.94% | -41.35% | -38.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.22% | 20.44% | +31.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и SILJ
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 23.21% по сравнению с Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) с волатильностью 16.12%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.21% | 16.12% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.78% | 45.08% | +44.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.80% | 58.89% | +66.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.40% | 45.28% | +31.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.46% | 46.42% | +20.04% |
Сравнение комиссий AGQ и SILJ
AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и SILJ
AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 2.00% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
AGQ and SILJ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (23.21%) compared to SILJ (16.12%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs SILJ's -79.04%.
On 10-year performance, SILJ leads with 5.77% vs 3.56% for AGQ. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SILJ has been the lower-risk option at 16.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SILJ has performed better with a 5.77% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.93% for AGQ.
SILJ has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for AGQ.
AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%), while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 0.69% for SILJ.
SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и SILJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор