PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGQ с SILJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGQ с SILJ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).

AGQ и SILJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGQ или SILJ.

Корреляция

Корреляция между AGQ и SILJ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGQ и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGQ:

0.05

SILJ:

0.15

Коэф-т Сортино

AGQ:

0.59

SILJ:

0.54

Коэф-т Омега

AGQ:

1.07

SILJ:

1.06

Коэф-т Кальмара

AGQ:

0.06

SILJ:

0.15

Коэф-т Мартина

AGQ:

0.32

SILJ:

0.45

Индекс Язвы

AGQ:

19.54%

SILJ:

15.64%

Дневная вол-ть

AGQ:

65.15%

SILJ:

43.49%

Макс. просадка

AGQ:

-98.16%

SILJ:

-79.05%

Текущая просадка

AGQ:

-94.74%

SILJ:

-34.58%

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность 14.08%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 19.34%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям SILJ по среднегодовой доходности: -1.73% против 5.45% соответственно.

AGQ

С начала года

14.08%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

2.43%

1 год

3.22%

5 лет

8.41%

10 лет

-1.73%

SILJ

С начала года

19.34%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

8.06%

1 год

6.34%

5 лет

3.84%

10 лет

5.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGQ и SILJ

AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.

AGQ
ProShares Ultra Silver
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGQ и SILJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг риск-скорректированной доходности SILJ, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SILJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGQ c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и SILJ

AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AGQ
ProShares Ultra Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		6.08%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Просадки

Сравнение просадок AGQ и SILJ

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки SILJ в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и SILJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и SILJ

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...