Сравнение AGQ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AGQ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGQ имеют среднегодовую доходность 14.25%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQ и SPY
AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
AGQ vs. SPY — Ранг доходности на риск
AGQ
SPY
Сравнение AGQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.96 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.49 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.53 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 7.27 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.96 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.70 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.79 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.56 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между AGQ и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и SPY
AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AGQ и SPY
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -55.19% | -42.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -12.05% | -64.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | -24.50% | -51.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | -33.72% | -42.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -5.53% | -78.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -9.09% | -70.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.27% | 2.54% | +25.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и SPY
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 5.35% | +29.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.42% | 9.50% | +122.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.90% | 19.06% | +98.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.01% | 17.06% | +55.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.67% | 17.92% | +46.75% |