PortfoliosLab logo
Сравнение AGQ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGQ и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AGQ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.26%
773.49%
AGQ
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGQ:

0.37

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

AGQ:

0.94

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

AGQ:

1.12

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AGQ:

0.25

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

AGQ:

1.28

SPY:

2.39

Индекс Язвы

AGQ:

18.95%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

AGQ:

65.38%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

AGQ:

-98.16%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AGQ:

-94.21%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.53% против 11.95% соответственно.


AGQ

С начала года

25.60%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-9.25%

1 год

24.53%

5 лет

14.77%

10 лет

0.53%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGQ и SPY

AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии AGQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGQ: 0.93%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGQ и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGQ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGQ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGQ: 0.37
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино AGQ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGQ: 0.94
SPY: 0.89
Коэффициент Омега AGQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGQ: 1.12
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AGQ, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGQ: 0.25
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина AGQ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGQ: 1.28
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.54
AGQ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и SPY

AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGQ
ProShares Ultra Silver
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AGQ и SPY

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.21%
-10.54%
AGQ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и SPY

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 27.98% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.98%
15.13%
AGQ
SPY