PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGQ с HYMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGQ с HYMC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC).

AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGQ или HYMC.

Корреляция

Корреляция между AGQ и HYMC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AGQ и HYMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.40%
-96.26%
AGQ
HYMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGQ:

0.37

HYMC:

0.04

Коэф-т Сортино

AGQ:

0.94

HYMC:

0.63

Коэф-т Омега

AGQ:

1.12

HYMC:

1.07

Коэф-т Кальмара

AGQ:

0.25

HYMC:

0.03

Коэф-т Мартина

AGQ:

1.28

HYMC:

0.08

Индекс Язвы

AGQ:

18.95%

HYMC:

34.12%

Дневная вол-ть

AGQ:

65.38%

HYMC:

73.15%

Макс. просадка

AGQ:

-98.16%

HYMC:

-98.89%

Текущая просадка

AGQ:

-94.21%

HYMC:

-97.73%

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность 25.60%, что значительно ниже, чем у HYMC с доходностью 62.44%.

AGQ

С начала года

25.60%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-9.25%

1 год

24.53%

5 лет

14.77%

10 лет

0.53%

HYMC

С начала года

62.44%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

34.46%

1 год

-4.01%

5 лет

-49.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGQ и HYMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
HYMC
Ранг риск-скорректированной доходности HYMC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGQ c HYMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGQ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGQ: 0.37
HYMC: 0.04
Коэффициент Сортино AGQ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGQ: 0.94
HYMC: 0.63
Коэффициент Омега AGQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGQ: 1.12
HYMC: 1.07
Коэффициент Кальмара AGQ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGQ: 0.43
HYMC: 0.03
Коэффициент Мартина AGQ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGQ: 1.28
HYMC: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа HYMC равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и HYMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.04
AGQ
HYMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и HYMC

Ни AGQ, ни HYMC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGQ и HYMC

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке HYMC в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и HYMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.33%
-97.73%
AGQ
HYMC

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и HYMC

Текущая волатильность для ProShares Ultra Silver (AGQ) составляет 27.98%, в то время как у Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) волатильность равна 32.56%. Это указывает на то, что AGQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.98%
32.56%
AGQ
HYMC