Сравнение AGQ с HYMC
AGQ (ProShares Ultra Silver) is Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while HYMC (Hycroft Mining Holding Corporation) is a stock. Over the past 5 years, AGQ returned 13.20%/yr vs 5.20%/yr for HYMC. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и HYMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -52.85%, что значительно ниже, чем у HYMC с доходностью 2.99%.
AGQ
- 1 день
- 8.31%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- -58.32%
- С начала года
- -52.85%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 3.56%
- Всё время*
- 2.69%
HYMC
- 1 день
- 9.48%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- -37.73%
- С начала года
- 2.99%
- 1 год
- 558.06%
- 3 года*
- 78.56%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $137.87M | $135.32M | $265.22M | |
| $31.78M | $32.34M | $57.67M |
Сравнение доходности по годам AGQ и HYMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -52.85% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -17.93% |
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation | 2.99% | 975.57% | -9.80% | -53.96% | -13.30% | -92.18% | -24.03% | 4.59% | 3.35% |
Correlation
The correlation between AGQ and HYMC is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2018 г. | 0.38 |
Over the past year, AGQ and HYMC have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. HYMC — Ранг доходности на риск
AGQ
HYMC
Сравнение AGQ c HYMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGQ | HYMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.46 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 8.41 | -7.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 17.86 | -17.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGQ и HYMC
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке HYMC в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и HYMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | HYMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -98.89% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.13% | -66.93% | -18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.13% | -66.93% | -18.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.13% | -93.21% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.99% | -84.53% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.94% | -63.75% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.22% | 31.47% | +20.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и HYMC
Текущая волатильность для ProShares Ultra Silver (AGQ) составляет 23.21%, в то время как у Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) волатильность равна 26.79%. Это указывает на то, что AGQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | HYMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.21% | 26.79% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.78% | 73.39% | +16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.80% | 119.93% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.40% | 152.84% | -76.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.46% | 122.43% | -55.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и HYMC
Ни AGQ, ни HYMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AGQ and HYMC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYMC has higher volatility (26.79%) compared to AGQ (23.21%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs HYMC's -98.89%.
HYMC currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и HYMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор