PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGQ с HYMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGQ с HYMC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC).

AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGQ или HYMC.

Корреляция

Корреляция между AGQ и HYMC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGQ и HYMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGQ:

0.05

HYMC:

-0.26

Коэф-т Сортино

AGQ:

0.59

HYMC:

0.36

Коэф-т Омега

AGQ:

1.07

HYMC:

1.04

Коэф-т Кальмара

AGQ:

0.06

HYMC:

-0.08

Коэф-т Мартина

AGQ:

0.32

HYMC:

-0.26

Индекс Язвы

AGQ:

19.54%

HYMC:

31.44%

Дневная вол-ть

AGQ:

65.15%

HYMC:

72.15%

Макс. просадка

AGQ:

-98.16%

HYMC:

-98.89%

Текущая просадка

AGQ:

-94.74%

HYMC:

-98.11%

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность 14.08%, что значительно ниже, чем у HYMC с доходностью 35.29%.

AGQ

С начала года

14.08%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

2.43%

1 год

3.22%

5 лет

8.41%

10 лет

-1.73%

HYMC

С начала года

35.29%

1 месяц

-9.12%

6 месяцев

21.54%

1 год

-18.42%

5 лет

-50.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGQ и HYMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
HYMC
Ранг риск-скорректированной доходности HYMC, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGQ c HYMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа HYMC равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и HYMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и HYMC

Ни AGQ, ни HYMC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGQ и HYMC

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке HYMC в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и HYMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и HYMC

Текущая волатильность для ProShares Ultra Silver (AGQ) составляет 13.81%, в то время как у Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) волатильность равна 20.22%. Это указывает на то, что AGQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...