Сравнение AGQ с HYMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC).
AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AGQ и HYMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQ и HYMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -28.59% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -17.44% |
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation | 51.49% | 975.57% | -9.80% | -53.96% | -13.30% | -92.18% | -24.03% | 4.59% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у HYMC с доходностью 51.49%.
AGQ
- 1 день
- -6.85%
- 1 месяц
- -24.96%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- 45.85%
- 1 год
- 142.17%
- 3 года*
- 52.86%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- 13.66%
HYMC
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -25.77%
- С начала года
- 51.49%
- 6 месяцев
- 479.87%
- 1 год
- 1,120.68%
- 3 года*
- 108.81%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. HYMC — Ранг доходности на риск
AGQ
HYMC
Сравнение AGQ c HYMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | HYMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 9.57 | -8.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 4.97 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.63 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 23.83 | -21.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 62.11 | -57.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | HYMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 9.57 | -8.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.01 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.09 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AGQ и HYMC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и HYMC
Ни AGQ, ни HYMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AGQ и HYMC
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке HYMC в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и HYMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQ | HYMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -98.89% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -46.18% | -30.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | -95.83% | +19.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.84% | -77.24% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -63.05% | -16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.64% | 17.72% | +10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и HYMC
ProShares Ultra Silver (AGQ) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) имеют волатильность 34.78% и 36.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQ | HYMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.78% | 36.33% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.61% | 96.83% | +35.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.10% | 118.43% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.05% | 152.39% | -79.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.70% | 123.69% | -58.99% |