PortfoliosLab logo
Сравнение AGQ с SIVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGQ и SIVR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AGQ и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.37%
130.17%
AGQ
SIVR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGQ:

0.37

SIVR:

0.74

Коэф-т Сортино

AGQ:

0.94

SIVR:

1.19

Коэф-т Омега

AGQ:

1.12

SIVR:

1.15

Коэф-т Кальмара

AGQ:

0.25

SIVR:

0.48

Коэф-т Мартина

AGQ:

1.28

SIVR:

2.62

Индекс Язвы

AGQ:

18.95%

SIVR:

8.75%

Дневная вол-ть

AGQ:

65.38%

SIVR:

31.11%

Макс. просадка

AGQ:

-98.16%

SIVR:

-75.85%

Текущая просадка

AGQ:

-94.21%

SIVR:

-33.53%

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью 16.21%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 0.53% против 7.15% соответственно.


AGQ

С начала года

25.60%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-9.25%

1 год

24.53%

5 лет

14.77%

10 лет

0.53%

SIVR

С начала года

16.21%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

-0.34%

1 год

22.95%

5 лет

16.84%

10 лет

7.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGQ и SIVR

AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.


График комиссии AGQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGQ: 0.93%
График комиссии SIVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SIVR: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGQ и SIVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

SIVR
Ранг риск-скорректированной доходности SIVR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGQ c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGQ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGQ: 0.37
SIVR: 0.74
Коэффициент Сортино AGQ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGQ: 0.94
SIVR: 1.19
Коэффициент Омега AGQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGQ: 1.12
SIVR: 1.15
Коэффициент Кальмара AGQ, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGQ: 0.25
SIVR: 0.48
Коэффициент Мартина AGQ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGQ: 1.28
SIVR: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SIVR равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.74
AGQ
SIVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и SIVR

Ни AGQ, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGQ и SIVR

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и SIVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.21%
-33.53%
AGQ
SIVR

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и SIVR

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 27.98% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.98%
11.50%
AGQ
SIVR