PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGQ с SIVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGQ с SIVR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR).

AGQ и SIVR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SIVR - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность LBMA Silver Price ($/ozt). Фонд был запущен 24 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGQ или SIVR.

Корреляция

Корреляция между AGQ и SIVR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGQ и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGQ:

0.05

SIVR:

0.39

Коэф-т Сортино

AGQ:

0.59

SIVR:

0.82

Коэф-т Омега

AGQ:

1.07

SIVR:

1.10

Коэф-т Кальмара

AGQ:

0.06

SIVR:

0.29

Коэф-т Мартина

AGQ:

0.32

SIVR:

1.55

Индекс Язвы

AGQ:

19.54%

SIVR:

8.87%

Дневная вол-ть

AGQ:

65.15%

SIVR:

30.97%

Макс. просадка

AGQ:

-98.16%

SIVR:

-75.85%

Текущая просадка

AGQ:

-94.74%

SIVR:

-36.37%

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: -1.73% против 5.96% соответственно.

AGQ

С начала года

14.08%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

2.43%

1 год

3.22%

5 лет

8.41%

10 лет

-1.73%

SIVR

С начала года

11.24%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

6.05%

1 год

12.10%

5 лет

13.77%

10 лет

5.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGQ и SIVR

AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.

AGQ
ProShares Ultra Silver
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGQ и SIVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг риск-скорректированной доходности SIVR, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGQ c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SIVR равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и SIVR

Ни AGQ, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGQ и SIVR

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и SIVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и SIVR

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...