PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGQ с SIVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGQ и SIVR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности AGQ и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.82%
102.30%
AGQ
SIVR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGQ:

0.46

SIVR:

0.76

Коэф-т Сортино

AGQ:

1.06

SIVR:

1.25

Коэф-т Омега

AGQ:

1.13

SIVR:

1.15

Коэф-т Кальмара

AGQ:

0.30

SIVR:

0.42

Коэф-т Мартина

AGQ:

1.81

SIVR:

3.22

Индекс Язвы

AGQ:

16.00%

SIVR:

7.32%

Дневная вол-ть

AGQ:

62.59%

SIVR:

31.00%

Макс. просадка

AGQ:

-98.16%

SIVR:

-75.85%

Текущая просадка

AGQ:

-95.18%

SIVR:

-41.58%

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность 29.67%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью 23.67%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: -1.21% против 5.95% соответственно.


AGQ

С начала года

29.67%

1 месяц

-10.88%

6 месяцев

-8.40%

1 год

26.14%

5 лет

3.77%

10 лет

-1.21%

SIVR

С начала года

23.67%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

-0.28%

1 год

22.28%

5 лет

11.13%

10 лет

5.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGQ и SIVR

AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.


AGQ
ProShares Ultra Silver
График комиссии AGQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии SIVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGQ c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGQ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.460.76
Коэффициент Сортино AGQ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.061.25
Коэффициент Омега AGQ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.15
Коэффициент Кальмара AGQ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.300.42
Коэффициент Мартина AGQ, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.813.22
AGQ
SIVR

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SIVR равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46
0.76
AGQ
SIVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и SIVR

Ни AGQ, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGQ и SIVR

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и SIVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-95.18%
-41.58%
AGQ
SIVR

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и SIVR

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.91%
7.32%
AGQ
SIVR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab