Сравнение DGITX с VBAIX
DGITX (DGI Balanced Fund) and VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, DGITX returned 4.25%/yr vs 8.09%/yr for VBAIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DGITX charges 1.40%/yr vs 0.04%/yr for VBAIX.
Доходность
Сравнение доходности DGITX и VBAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGITX показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у VBAIX с доходностью 7.17%.
DGITX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
VBAIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 7.17%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам DGITX и VBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGITX DGI Balanced Fund | 6.37% | 12.53% | 6.91% | 10.92% | -15.06% | 0.60% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 7.17% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 7.41% |
Correlation
The correlation between DGITX and VBAIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between DGITX and VBAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGITX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск
DGITX
VBAIX
Сравнение DGITX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGI Balanced Fund (DGITX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGITX | VBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.67 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 11.69 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGITX и VBAIX
Максимальная просадка DGITX за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGITX и VBAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGITX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -35.82% | +17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -5.84% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.95% | -11.57% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -21.52% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.21% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -4.40% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.33% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGITX и VBAIX
Текущая волатильность для DGI Balanced Fund (DGITX) составляет 2.04%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что DGITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGITX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 2.38% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 6.77% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 8.38% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 11.18% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.44% | 11.24% | -1.80% |
Сравнение комиссий DGITX и VBAIX
DGITX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGITX и VBAIX
Дивидендная доходность DGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VBAIX в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGITX DGI Balanced Fund | 1.09% | 1.16% | 0.73% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.32% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DGITX and VBAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VBAIX has higher volatility (2.38%) compared to DGITX (2.04%). In terms of maximum drawdown, DGITX dropped -18.45% vs VBAIX's -35.82%.
VBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGITX и VBAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор