Сравнение DGEIX с VMVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).
DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и VMVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGEIX и VMVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.85% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции DGEIX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 11.39% против 9.14% соответственно.
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
VMVFX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и VMVFX
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGEIX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск
DGEIX
VMVFX
Сравнение DGEIX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGEIX | VMVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.34 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.29 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 6.16 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGEIX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.94 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DGEIX и VMVFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и VMVFX
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.70% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и VMVFX
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и VMVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGEIX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -33.09% | -26.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -7.96% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -13.02% | -12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -33.09% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -4.98% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -2.84% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.66% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и VMVFX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGEIX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 2.93% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 4.99% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 10.06% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 10.76% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 12.49% | +4.37% |