Сравнение DGEIX с DFIVX
DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class) and DFIVX (DFA International Value Portfolio Institutional Class) are both mutual funds - DGEIX is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 10 years, DGEIX returned 12.90%/yr vs 12.43%/yr for DFIVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DGEIX charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for DFIVX.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и DFIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGEIX показывает доходность 12.60%, а DFIVX немного ниже – 12.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGEIX имеют среднегодовую доходность 12.90%, а акции DFIVX немного отстают с 12.43%.
DGEIX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 12.90%
DFIVX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам DGEIX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 12.60% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
DFIVX DFA International Value Portfolio Institutional Class | 12.21% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Correlation
The correlation between DGEIX and DFIVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2003 г. | 0.88 |
The correlation between DGEIX and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGEIX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DGEIX
DFIVX
Сравнение DGEIX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGEIX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.81 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 14.86 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и DFIVX
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и DFIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGEIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -66.61% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -9.58% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -14.39% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -25.29% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -48.11% | +11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.99% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -12.22% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.45% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и DFIVX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGEIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.21% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 11.38% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 14.21% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 16.30% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.96% | -1.06% |
Сравнение комиссий DGEIX и DFIVX
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFIVX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и DFIVX
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности DFIVX в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio Institutional Class | 3.75% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 2.70% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
DGEIX and DFIVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGEIX has higher volatility (4.46%) compared to DFIVX (4.21%). In terms of maximum drawdown, DGEIX dropped -59.77% vs DFIVX's -66.61%.
DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGEIX и DFIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор