Сравнение DGEIX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGEIX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -2.92% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGEIX имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции DFIVX немного впереди с 11.29%.
DGEIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 11.09%
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и DFIVX
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DGEIX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DGEIX
DFIVX
Сравнение DGEIX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGEIX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.03 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.59 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.56 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 11.62 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGEIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.03 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.87 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DGEIX и DFIVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и DFIVX
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.13% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и DFIVX
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGEIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -66.61% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -11.99% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -25.29% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -48.11% | +11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -8.44% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -12.30% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.75% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 4.58%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGEIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 6.28% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 10.36% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 16.49% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 16.24% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 18.06% | -1.22% |