Сравнение DGEIX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGEIX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DGEIX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 11.39% против 10.46% соответственно.
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и DFFVX
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DGEIX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DGEIX
DFFVX
Сравнение DGEIX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGEIX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.62 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.66 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 6.14 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGEIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.38 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DGEIX и DFFVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и DFFVX
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и DFFVX
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGEIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -64.21% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -14.71% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -26.09% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -50.75% | +13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -6.13% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -9.76% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.98% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и DFFVX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеют волатильность 5.52% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGEIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.40% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 12.36% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 22.64% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 21.71% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 23.68% | -6.82% |