Сравнение DFYGX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 1.38% против 11.39% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и DGEIX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFYGX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DFYGX
DGEIX
Сравнение DFYGX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 1.33 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.92 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.29 | +2.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.84 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 8.72 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.33 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 0.59 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.68 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.48 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и DGEIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и DGEIX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности DGEIX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и DGEIX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -59.77% | +55.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -12.05% | +11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -25.20% | +20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -37.00% | +32.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.38% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -8.05% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.54% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и DGEIX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 5.52% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 9.23% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 16.60% | -15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 15.65% | -14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 16.86% | -15.87% |