PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFYGX с DGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFYGX и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFYGX и DGEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.42%0.29%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%

Доходность по периодам

С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 1.38% против 11.39% соответственно.


DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%

DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Government Portfolio

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Сравнение комиссий DFYGX и DGEIX

DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFYGX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFYGX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFYGXDGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.33

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.92

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.66

1.29

+2.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.84

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

8.72

-3.43

DFYGX vs. DGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFYGX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа DGEIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFYGX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFYGXDGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.33

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.56

0.59

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

0.68

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

0.48

+1.36

Корреляция

Корреляция между DFYGX и DGEIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFYGX и DGEIX

Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности DGEIX в 3.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DFYGX и DGEIX

Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и DGEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFYGXDGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-59.77%

+55.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-12.05%

+11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.36%

-25.20%

+20.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.46%

-37.00%

+32.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.38%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-8.05%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.54%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFYGX и DGEIX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFYGXDGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

5.52%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

9.23%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

16.60%

-15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.22%

15.65%

-14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.99%

16.86%

-15.87%