Сравнение DFYGX с PIASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и PIA Short Term Securities Fund (PIASX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. PIASX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и PIASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и PIASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
PIASX PIA Short Term Securities Fund | 0.13% | 5.09% | 5.22% | 5.62% | -1.09% | -0.02% | 1.85% | 3.16% | 1.20% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у PIASX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям PIASX по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.28% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
PIASX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и PIASX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PIASX в 0.39%.
Доходность на риск
DFYGX vs. PIASX — Ранг доходности на риск
DFYGX
PIASX
Сравнение DFYGX c PIASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и PIA Short Term Securities Fund (PIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | PIASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 3.56 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 5.64 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 2.19 | +1.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 5.84 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 35.20 | -29.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | PIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 3.56 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 2.68 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 2.38 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.90 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и PIASX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и PIASX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности PIASX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
PIASX PIA Short Term Securities Fund | 4.10% | 4.57% | 4.69% | 3.61% | 1.32% | 0.78% | 1.34% | 2.01% | 1.59% | 1.15% | 1.05% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и PIASX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки PIASX в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и PIASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | PIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -3.28% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.70% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -2.61% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -2.61% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.60% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.25% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.12% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и PIASX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у PIA Short Term Securities Fund (PIASX) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | PIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.46% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.70% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22% | 1.09% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 1.10% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 0.96% | +0.04% |