Сравнение DFYGX с CULAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и CULAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и CULAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 0.41% | 4.55% | 5.69% | 6.07% | -0.56% | 0.43% | 0.66% | 3.30% | 1.15% | 1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у CULAX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям CULAX по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.44% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
CULAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и CULAX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CULAX в 0.72%.
Доходность на риск
DFYGX vs. CULAX — Ранг доходности на риск
DFYGX
CULAX
Сравнение DFYGX c CULAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | CULAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 2.84 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 8.78 | -6.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 3.07 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 13.90 | -11.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 46.18 | -40.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | CULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.84 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 2.46 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 1.74 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 2.05 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и CULAX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и CULAX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности CULAX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 3.63% | 4.13% | 4.90% | 4.52% | 1.47% | 0.64% | 1.25% | 2.44% | 2.10% | 1.13% | 1.10% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и CULAX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки CULAX в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и CULAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | CULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -7.40% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.30% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -2.19% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -7.40% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.21% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.09% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и CULAX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CULAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | CULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.20% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.87% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 1.39% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 1.32% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.41% | -0.42% |