- ISIN
- US25434D8645
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 6 июн. 1996 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции DFYGX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFYGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,107.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) показал доход в 1.70% с начала года и 3.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFYGX составила 1.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
DFA Two-Year Government Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 1.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DFYGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был дек. 1996 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 55 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DFYGX закрывался с повышением в 21% случаев. Лучший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 27 дек. 1996 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.31% | 0.25% | 0.31% | 0.31% | -0.03% | 0.21% | 1.70% | |||||
| 2025 | 0.42% | 0.31% | -0.52% | 0.31% | 0.31% | -0.73% | 0.42% | 0.31% | 0.30% | 0.42% | 0.21% | 0.37% | 2.16% |
| 2024 | 0.42% | 0.42% | 0.49% | 0.42% | 0.52% | 0.37% | 0.42% | 0.42% | 0.41% | 0.42% | 0.42% | 0.30% | 5.15% |
| 2023 | 0.32% | 0.21% | 0.64% | 0.32% | 0.32% | 0.49% | 0.42% | 0.42% | 0.36% | 0.53% | 0.42% | 0.43% | 5.00% |
| 2022 | -0.72% | -0.31% | -1.35% | -0.42% | 0.53% | -0.66% | 0.21% | -0.42% | -0.57% | -0.11% | 0.32% | 0.45% | -3.02% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.21% | -0.51% |
Метрики бенчмарка
DFA Two-Year Government Portfolio has an annualized alpha of 2.52%, beta of -0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 1996.
- This fund captured 4.83% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.81%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.52%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 4.83%
- Участие в снижении
- -6.81%
Комиссия
Комиссия DFYGX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFYGX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFYGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.92 | 1.29 | +2.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.31 | 2.24 | +15.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 89.86 | 9.71 | +80.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Two-Year Government Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.19 | $0.46 | $0.29 | $0.11 | $0.00 | $0.03 | $0.18 | $0.18 | $0.10 | $0.06 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.73% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Two-Year Government Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.16 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Two-Year Government Portfolio показал максимальную просадку в 4.46%, зарегистрированную 13 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 246 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.46%окт. 2022 г. | 1y 10mo | 11mo 28d | 2y 10moдек. 2020 г. - окт. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.44%янв. 1997 г. | 1mo 7d | 5mo 3d | 6mo 10dдек. 1996 г. - июнь 1997 г. | — |
-1.47%июнь 2004 г. | 2mo 20d | 4mo 9d | 6mo 29dмарт 2004 г. - окт. 2004 г. | — |
-1.38%сент. 1996 г. | 18d | 1mo 19d | 2mo 7dавг. 1996 г. - окт. 1996 г. | — |
-1.32%сент. 2008 г. | 9d | 1mo 11d | 1mo 20dсент. 2008 г. - нояб. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| DFYGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -56.78% | +52.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -9.10% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.04% | -18.90% | +17.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -25.43% | +21.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -33.92% | +29.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -10.70% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.09% | -2.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFYGX
Добавьте DFA Two-Year Government Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFYGX