График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Two-Year Government Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) показал доход в 0.88% с начала года и 2.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFYGX составила 1.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Two-Year Government Portfolio
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был дек. 1996 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 55 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DFYGX закрывался с повышением в 21% случаев. Лучший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 27 дек. 1996 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.31% | 0.25% | 0.88% | |||||||||
| 2025 | 0.42% | 0.31% | -0.52% | 0.31% | 0.31% | -0.73% | 0.42% | 0.31% | 0.30% | 0.42% | 0.21% | 0.37% | 2.16% |
| 2024 | 0.42% | 0.42% | 0.49% | 0.42% | 0.52% | 0.37% | 0.42% | 0.42% | 0.41% | 0.42% | 0.42% | 0.30% | 5.15% |
| 2023 | 0.32% | 0.21% | 0.64% | 0.32% | 0.32% | 0.49% | 0.42% | 0.42% | 0.36% | 0.53% | 0.42% | 0.43% | 5.00% |
| 2022 | -0.72% | -0.31% | -1.35% | -0.42% | 0.53% | -0.66% | 0.21% | -0.42% | -0.57% | -0.11% | 0.32% | 0.45% | -3.02% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.21% | -0.51% |
Метрики бенчмарка
DFA Two-Year Government Portfolio: годовая альфа составляет 2.51%, бета — -0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 07.06.1996.
- Этот фонд участвовал в 4.85% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -6.82%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.51%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 4.85%
- Участие в снижении
- -6.82%
Комиссия
Комиссия DFYGX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFYGX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFYGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 0.90 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.39 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.21 | +2.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.40 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.61 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFYGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Two-Year Government Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.19 | $0.46 | $0.29 | $0.11 | $0.00 | $0.03 | $0.18 | $0.18 | $0.10 | $0.06 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Two-Year Government Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Two-Year Government Portfolio показал максимальную просадку в 4.46%, зарегистрированную 13 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 246 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.46% | 3 дек. 2020 г. | 469 | 13 окт. 2022 г. | 246 | 6 окт. 2023 г. | 715 |
| -2.44% | 4 дек. 1996 г. | 26 | 10 янв. 1997 г. | 106 | 12 июн. 1997 г. | 132 |
| -1.47% | 26 мар. 2004 г. | 54 | 14 июн. 2004 г. | 91 | 21 окт. 2004 г. | 145 |
| -1.38% | 23 авг. 1996 г. | 12 | 10 сент. 1996 г. | 35 | 29 окт. 1996 г. | 47 |
| -1.32% | 16 сент. 2008 г. | 8 | 25 сент. 2008 г. | 29 | 5 нояб. 2008 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...