Сравнение DFYGX с PRTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. PRTBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 21 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и PRTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и PRTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 0.40% | 4.19% | 4.12% | 3.79% | -2.28% | -0.74% | 0.10% | 1.76% | 1.16% | 0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у PRTBX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции DFYGX превзошли акции PRTBX по среднегодовой доходности: 1.38% против 1.22% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
PRTBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и PRTBX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PRTBX в 0.65%.
Доходность на риск
DFYGX vs. PRTBX — Ранг доходности на риск
DFYGX
PRTBX
Сравнение DFYGX c PRTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | PRTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 3.76 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 6.37 | -3.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.96 | +1.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 7.63 | -5.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 30.05 | -24.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | PRTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 3.76 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 1.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 3.89 | -2.05 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и PRTBX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и PRTBX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности PRTBX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 3.37% | 3.39% | 2.69% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 1.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и PRTBX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки PRTBX в -5.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и PRTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | PRTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -5.13% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.44% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -3.81% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -4.36% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.96% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.11% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и PRTBX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | PRTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.27% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.41% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 0.88% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 1.21% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 0.86% | +0.13% |