Сравнение DFYGX с CUSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. CUSDX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и CUSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и CUSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.08% |
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 0.35% | 3.64% | 5.96% | 5.13% | -0.64% | 0.04% | 2.06% | 0.87% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у CUSDX с доходностью 0.35%.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
CUSDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и CUSDX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CUSDX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFYGX vs. CUSDX — Ранг доходности на риск
DFYGX
CUSDX
Сравнение DFYGX c CUSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | CUSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 4.19 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 6.63 | -3.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 3.23 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 9.51 | -7.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 43.89 | -38.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | CUSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 4.19 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 2.79 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 2.28 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и CUSDX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и CUSDX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности CUSDX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 3.94% | 3.28% | 4.76% | 3.25% | 1.70% | 0.84% | 1.63% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и CUSDX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки CUSDX в -1.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и CUSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | CUSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -1.99% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.40% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -1.99% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.25% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.09% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и CUSDX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | CUSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.42% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.81% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 0.99% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 1.02% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 0.96% | +0.03% |