Сравнение DFYGX с SADIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Allspring Ultra Short-Term Income Fund (SADIX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. SADIX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и SADIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и SADIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
SADIX Allspring Ultra Short-Term Income Fund | 0.33% | 5.28% | 6.34% | 6.27% | -0.56% | 0.22% | 2.73% | 3.82% | 1.68% | 1.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у SADIX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям SADIX по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.87% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
SADIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и SADIX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SADIX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFYGX vs. SADIX — Ранг доходности на риск
DFYGX
SADIX
Сравнение DFYGX c SADIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Allspring Ultra Short-Term Income Fund (SADIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | SADIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 3.06 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 8.66 | -5.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 3.04 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 7.66 | -5.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 35.70 | -30.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | SADIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 3.06 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 2.59 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 2.17 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.80 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и SADIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и SADIX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SADIX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
SADIX Allspring Ultra Short-Term Income Fund | 4.02% | 4.45% | 4.39% | 2.99% | 1.44% | 0.80% | 1.85% | 2.44% | 2.03% | 1.49% | 1.36% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и SADIX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки SADIX в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и SADIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | SADIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -7.34% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.45% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -2.16% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -4.67% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.38% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.12% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и SADIX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у Allspring Ultra Short-Term Income Fund (SADIX) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SADIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | SADIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.25% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.94% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 1.39% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 1.37% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.32% | -0.33% |