Сравнение DFYGX с FAPGX
DFYGX (DFA Two-Year Government Portfolio) and FAPGX (Fidelity Sustainable Low Duration Bond) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 3 years, DFYGX returned 3.81%/yr vs 4.82%/yr for FAPGX. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFYGX charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for FAPGX.
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и FAPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у FAPGX с доходностью 2.02%.
DFYGX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 1.46%
- Всё время*
- 2.43%
FAPGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFYGX и FAPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 1.91% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -0.67% |
FAPGX Fidelity Sustainable Low Duration Bond | 2.02% | 4.57% | 5.32% | 5.28% | 0.57% |
Correlation
The correlation between DFYGX and FAPGX is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between DFYGX and FAPGX shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFYGX vs. FAPGX — Ранг доходности на риск
DFYGX
FAPGX
Сравнение DFYGX c FAPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFYGX | FAPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.69 | 2.81 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.31 | 13.22 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 86.39 | 55.74 | +30.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и FAPGX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки FAPGX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и FAPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFYGX | FAPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -0.49% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -0.29% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.04% | -0.39% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.06% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.07% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и FAPGX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.26%, в то время как у Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFYGX | FAPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 0.33% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 0.82% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 1.15% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 1.07% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 1.07% | -0.07% |
Сравнение комиссий DFYGX и FAPGX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FAPGX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и FAPGX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности FAPGX в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 3.72% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
FAPGX Fidelity Sustainable Low Duration Bond | 4.68% | 4.40% | 4.81% | 3.44% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFYGX and FAPGX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAPGX has higher volatility (0.33%) compared to DFYGX (0.26%). In terms of maximum drawdown, DFYGX dropped -4.46% vs FAPGX's -0.49%.
DFYGX currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 3.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFYGX и FAPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор