PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFYGX с SEMRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFYGX с SEMRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Semper Short Duration Fund (SEMRX).

DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. SEMRX управляется Semper. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DFYGX и SEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Semper Short Duration Fund (SEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFYGX и SEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.42%0.29%
SEMRX
Semper Short Duration Fund		0.67%6.47%8.21%8.76%-1.69%1.93%-1.19%3.48%2.11%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у SEMRX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям SEMRX по среднегодовой доходности: 1.38% против 3.30% соответственно.

DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%

SEMRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.21%
3 года*
7.33%
5 лет*
4.63%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two-Year Government Portfolio

Semper Short Duration Fund

Часто сравнивают с DFYGX:
DFYGX с CULAXDFYGX с CUSDXDFYGX с PIASXDFYGX с BBBIXDFYGX с PRTBXDFYGX с FAPGXDFYGX с SADIX
Часто сравнивают с SEMRX:
SEMRX с DHEAXSEMRX с ^GSPCSEMRX с TRBUXSEMRX с SGOVSEMRX с FLOTSEMRX с TBUXSEMRX с JAAA

Сравнение комиссий DFYGX и SEMRX

DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SEMRX в 0.85%.

SEMRX
Semper Short Duration Fund
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio

Доходность на риск

DFYGX vs. SEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SEMRX
Ранг доходности на риск SEMRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFYGX c SEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Semper Short Duration Fund (SEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFYGXSEMRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.76

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

8.49

-5.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.66

2.48

+1.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

9.14

-7.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

32.53

-27.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFYGX vs. SEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFYGX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMRX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFYGX и SEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFYGXSEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.56

2.58

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

1.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

1.23

+0.62

Корреляция

Корреляция между DFYGX и SEMRX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFYGX и SEMRX

Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SEMRX в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%
SEMRX
Semper Short Duration Fund		5.29%5.94%6.13%6.05%3.22%1.71%1.95%2.90%2.70%2.20%3.03%2.35%

Просадки

Сравнение просадок DFYGX и SEMRX

Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки SEMRX в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и SEMRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFYGXSEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-13.09%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-0.63%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.36%

-4.05%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.46%

-13.09%

+8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.63%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.18%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFYGX и SEMRX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у Semper Short Duration Fund (SEMRX) волатильность равна 0.19%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFYGXSEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.19%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

1.34%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

1.95%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.22%

1.80%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.99%

2.30%

-1.31%