Сравнение DFYGX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 1.38% против 10.84% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и DFSVX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFYGX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFYGX
DFSVX
Сравнение DFYGX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 1.13 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.67 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.23 | +2.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.56 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 5.75 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.13 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 0.45 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.45 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.51 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и DFSVX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и DFSVX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и DFSVX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -66.70% | +62.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -15.11% | +14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -27.69% | +23.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -52.12% | +47.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.89% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -9.51% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 4.09% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 5.46% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 12.88% | -12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 23.35% | -22.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 21.68% | -20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 23.92% | -22.93% |