PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFYGX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFYGX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFYGX и DFSVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.42%0.29%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 1.38% против 10.84% соответственно.


DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Government Portfolio

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий DFYGX и DFSVX

DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.


Доходность на риск

DFYGX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFYGX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFYGXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.13

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.67

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.66

1.23

+2.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.56

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

5.75

-0.46

DFYGX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFYGX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа DFSVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFYGX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFYGXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.13

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.56

0.45

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

0.45

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

0.51

+1.33

Корреляция

Корреляция между DFYGX и DFSVX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFYGX и DFSVX

Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DFSVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок DFYGX и DFSVX

Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и DFSVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFYGXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-66.70%

+62.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-15.11%

+14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.36%

-27.69%

+23.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.46%

-52.12%

+47.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.89%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-9.51%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

4.09%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DFYGX и DFSVX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFYGXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

5.46%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

12.88%

-12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

23.35%

-22.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.22%

21.68%

-20.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.99%

23.92%

-22.93%