Сравнение DFYGX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 1.38% против 9.64% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и DFIEX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFYGX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFYGX
DFIEX
Сравнение DFYGX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 1.95 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.55 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.39 | +2.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.57 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 10.07 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.95 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 0.60 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.59 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.35 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и DFIEX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и DFIEX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и DFIEX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -62.22% | +57.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -11.01% | +9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -28.66% | +24.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -41.04% | +36.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.75% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -12.26% | +11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.81% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 7.09% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 10.45% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 15.90% | -14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 15.65% | -14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 16.35% | -15.36% |