PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFYGX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFYGX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFYGX и DFIEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.42%0.29%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 1.38% против 9.64% соответственно.


DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Government Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Сравнение комиссий DFYGX и DFIEX

DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFYGX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFYGX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFYGXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.95

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.55

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.66

1.39

+2.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.57

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

10.07

-4.78

DFYGX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFYGX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFYGX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFYGXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.95

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.56

0.60

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

0.59

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

0.35

+1.50

Корреляция

Корреляция между DFYGX и DFIEX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFYGX и DFIEX

Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DFYGX и DFIEX

Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и DFIEX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFYGXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-62.22%

+57.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-11.01%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.36%

-28.66%

+24.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.46%

-41.04%

+36.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.75%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-12.26%

+11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.81%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DFYGX и DFIEX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFYGXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

7.09%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

10.45%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

15.90%

-14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.22%

15.65%

-14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.99%

16.35%

-15.36%