Сравнение DFYGX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 1.38% против 10.46% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и DFFVX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFYGX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFYGX
DFFVX
Сравнение DFYGX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 1.08 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.62 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.22 | +2.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.66 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 6.14 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.08 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 0.38 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.44 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.46 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и DFFVX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и DFFVX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и DFFVX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -64.21% | +59.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -14.71% | +13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -26.09% | +21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -50.75% | +46.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.13% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -9.76% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 3.98% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 5.40% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 12.36% | -11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 22.64% | -21.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 21.71% | -20.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 23.68% | -22.69% |