PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWVX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWVX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFWVX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWVX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		4.87%40.30%6.66%17.37%-6.41%32.65%-0.40%344.89%-16.69%28.21%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 28.45% против 9.64% соответственно.

DFWVX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.17%
С начала года
4.87%
6 месяцев
11.99%
1 год
35.48%
3 года*
20.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
28.45%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с DFWVX:
DFWVX с VOODFWVX с GDEDFWVX с VXUSDFWVX с TWNDFWVX с VWNAXDFWVX с DEMIXDFWVX с JLGMX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий DFWVX и DFIEX

DFWVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

DFWVX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWVX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWVXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.95

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.55

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.57

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

10.07

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWVX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWVX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWVX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWVXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.95

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.60

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.35

+0.34

Корреляция

Корреляция между DFWVX и DFIEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWVX и DFIEX

Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		3.77%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DFWVX и DFIEX

Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFWVXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-62.22%

+20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.01%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-28.66%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-41.04%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-7.75%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-12.26%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.81%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWVX и DFIEX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) составляет 6.56%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFWVXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.09%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

10.45%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

15.90%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.65%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

16.35%

+18.56%