Сравнение DFWVX с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и GDE
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
DFWVX vs. GDE — Ранг доходности на риск
DFWVX
GDE
Сравнение DFWVX c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.95 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.47 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.37 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.77 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 10.77 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.95 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.13 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и GDE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и GDE
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и GDE
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -32.01% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -22.66% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -16.07% | +8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -7.75% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 5.84% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и GDE
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) составляет 6.56%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 12.02% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 25.26% | -15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 32.25% | -17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 26.19% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 26.19% | +8.72% |