PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFWVX с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFWVX и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWVX и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
4.87%40.30%6.66%17.37%-6.41%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.


DFWVX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.17%
С начала года
4.87%
6 месяцев
11.99%
1 год
35.48%
3 года*
20.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
28.45%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Сравнение комиссий DFWVX и GDE

DFWVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Доходность на риск

DFWVX vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWVX c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFWVXGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.95

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.47

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.77

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

10.77

+0.26

DFWVX vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWVX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWVX и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFWVXGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.95

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.13

-0.44

Корреляция

Корреляция между DFWVX и GDE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWVX и GDE

Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности GDE в 4.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
3.77%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFWVX и GDE

Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


DFWVXGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-32.01%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-22.66%

+10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-16.07%

+8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-7.75%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.84%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWVX и GDE

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) составляет 6.56%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFWVXGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

12.02%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

25.26%

-15.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

32.25%

-17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

26.19%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

26.19%

+8.72%