PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US23320G4718

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

22 авг. 2010 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DFWVX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) показал доход в 15.80% с начала года и 13.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFWVX составила 5.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DFWVX

С начала года

15.80%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

13.02%

1 год

13.79%

3 года

11.00%

5 лет

15.57%

10 лет

5.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFWVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.44%3.02%1.83%1.52%5.12%15.80%
2024-1.68%2.77%4.41%-0.61%4.28%-2.09%2.97%1.40%2.11%-4.19%-0.07%-2.40%6.67%
20238.00%-2.50%0.13%2.81%-4.31%5.57%5.27%-3.73%-1.08%-4.47%6.79%4.79%17.36%
20222.59%-1.58%0.16%-5.04%3.29%-9.79%2.11%-2.42%-9.81%4.75%12.62%-1.35%-6.42%
2021-0.72%6.65%4.15%2.30%4.49%-1.76%-1.66%1.53%-1.20%2.43%-5.68%5.42%16.34%
2020-6.22%-7.84%-21.43%8.52%3.45%4.06%1.56%5.17%-3.41%-1.96%16.91%6.18%-0.40%
20197.67%1.08%-0.70%2.61%-6.93%5.77%-3.35%-4.30%4.33%3.49%0.82%4.15%14.47%
20186.39%-5.36%-1.25%1.94%-3.73%-3.13%3.38%-3.19%1.25%-8.60%0.36%-7.20%-18.47%
20174.80%0.82%2.29%1.42%1.75%0.89%4.75%0.66%1.97%2.17%0.71%2.98%28.21%
2016-7.31%-2.11%9.26%4.17%-2.80%-1.90%5.22%2.23%1.30%1.28%-0.58%2.49%10.73%
2015-0.74%6.40%-2.27%6.42%-0.84%-2.83%-2.55%-7.58%-5.73%7.08%-1.85%-2.89%-8.28%
2014-4.16%5.04%0.53%1.25%1.72%1.52%-1.37%0.57%-5.45%-1.38%-0.44%-3.73%-6.19%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFWVX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFWVX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.91
  • За 5 лет: 1.00
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.55$0.55$0.54$0.42$0.50$0.27$0.35$0.54$0.35$0.30$0.27$0.44

Дивидендный доход

3.73%4.28%4.29%3.74%4.03%2.43%3.10%5.26%2.70%2.92%2.77%4.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.55
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.19$0.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.42
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.23$0.50
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.27
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.35
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.32$0.54
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.35
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.27
2014$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund показал максимальную просадку в 49.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund составляет 0.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.1%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2847 мая 2021 г.825
-31.32%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3292 июн. 2017 г.734
-30.49%2 мая 2011 г.2751 июн. 2012 г.34416 окт. 2013 г.619
-24.59%10 февр. 2022 г.16130 сент. 2022 г.20325 июл. 2023 г.364
-13.98%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.229 мая 2025 г.36
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...