DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX)
Информация о фонде
US23320G4718
22 авг. 2010 г.
$0
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия DFWVX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund показал доход в 5.47% с начала года и 13.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund составила 5.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
DFWVX
5.47%
6.72%
5.24%
13.78%
8.24%
5.31%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFWVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.44% | 5.47% | |||||||||||
| 2024 | -1.68% | 2.77% | 4.42% | -0.61% | 4.28% | -2.09% | 2.97% | 1.40% | 2.11% | -4.19% | -0.08% | -2.40% | 6.67% |
| 2023 | 8.00% | -2.50% | 0.13% | 2.81% | -4.31% | 5.57% | 5.27% | -3.73% | -1.08% | -4.46% | 6.79% | 4.79% | 17.36% |
| 2022 | 2.59% | -1.58% | 0.16% | -5.04% | 3.28% | -9.79% | 2.11% | -2.42% | -9.81% | 4.75% | 12.62% | -1.35% | -6.41% |
| 2021 | -0.72% | 6.65% | 4.15% | 2.30% | 4.49% | -1.76% | -1.66% | 1.53% | -1.20% | 2.43% | -5.68% | 5.42% | 16.34% |
| 2020 | -6.22% | -7.84% | -21.43% | 8.52% | 3.45% | 4.06% | 1.56% | 5.17% | -3.41% | -1.96% | 16.91% | 6.18% | -0.40% |
| 2019 | 7.67% | 1.08% | -0.70% | 2.61% | -6.93% | 5.77% | -3.35% | -4.30% | 4.33% | 3.49% | 0.82% | 4.14% | 14.48% |
| 2018 | 6.39% | -5.36% | -1.25% | 1.94% | -3.73% | -3.13% | 3.38% | -3.19% | 1.25% | -8.60% | 0.36% | -7.20% | -18.47% |
| 2017 | 4.80% | 0.83% | 2.29% | 1.42% | 1.75% | 0.89% | 4.75% | 0.66% | 1.97% | 2.17% | 0.71% | 2.98% | 28.21% |
| 2016 | -7.31% | -2.11% | 9.26% | 4.17% | -2.80% | -1.90% | 5.22% | 2.23% | 1.30% | 1.28% | -0.58% | 2.49% | 10.73% |
| 2015 | -0.74% | 6.40% | -2.27% | 6.42% | -0.84% | -2.83% | -2.55% | -7.58% | -5.73% | 7.08% | -1.85% | -2.89% | -8.28% |
| 2014 | -4.16% | 5.04% | 0.53% | 1.25% | 1.72% | 1.52% | -1.37% | 0.57% | -5.46% | -1.38% | -0.44% | -3.73% | -6.19% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DFWVX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.54 | $0.42 | $0.50 | $0.27 | $0.35 | $0.32 | $0.35 | $0.30 | $0.27 | $0.44 |
Дивидендный доход | 4.06% | 4.28% | 4.29% | 3.74% | 4.03% | 2.43% | 3.10% | 3.07% | 2.70% | 2.92% | 2.77% | 4.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.50 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.35 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.30 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.27 |
| 2014 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund показал максимальную просадку в 49.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund составляет 2.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.1% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 284 | 7 мая 2021 г. | 825 |
| -31.32% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 329 | 2 июн. 2017 г. | 734 |
| -30.49% | 2 мая 2011 г. | 275 | 1 июн. 2012 г. | 344 | 16 окт. 2013 г. | 619 |
| -24.59% | 10 февр. 2022 г. | 161 | 30 сент. 2022 г. | 203 | 25 июл. 2023 г. | 364 |
| -9.42% | 1 авг. 2023 г. | 62 | 26 окт. 2023 г. | 39 | 21 дек. 2023 г. | 101 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.