График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) показал доход в 2.43% с начала года и 32.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFWVX составила 28.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 28.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2019 г. с доходностью +60.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFWVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 февр. 2019 г. с доходностью +56.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.60% | 6.20% | -9.52% | 2.43% | |||||||||
| 2025 | 3.44% | 3.02% | 1.69% | 1.52% | 5.12% | 4.25% | 0.39% | 4.85% | 3.15% | 1.35% | 2.05% | 3.64% | 40.30% |
| 2024 | -1.68% | 2.77% | 4.41% | -0.61% | 4.28% | -2.09% | 2.97% | 1.40% | 2.11% | -4.18% | -0.08% | -2.40% | 6.66% |
| 2023 | 8.00% | -2.50% | 0.13% | 2.81% | -4.31% | 5.57% | 5.27% | -3.73% | -1.07% | -4.47% | 6.79% | 4.79% | 17.37% |
| 2022 | 2.59% | -1.58% | 0.16% | -5.04% | 3.29% | -9.78% | 2.11% | -2.42% | -9.80% | 4.75% | 12.62% | -1.35% | -6.41% |
| 2021 | -0.72% | 6.65% | 4.15% | 2.30% | 4.49% | -1.76% | -1.66% | 1.53% | -1.20% | 2.43% | -5.68% | 20.20% | 32.65% |
Метрики бенчмарка
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund: годовая альфа составляет 15.30%, бета — 0.69, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 06.08.2012.
- Этот фонд участвовал в 131.69% роста S&P 500 Index, но только в 92.02% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Бета 0.69 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.14 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.30%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 131.69%
- Участие в снижении
- 92.02%
Комиссия
Комиссия DFWVX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFWVX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFWVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.90 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.39 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.40 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 6.61 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFWVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.63 | $0.55 | $0.54 | $0.42 | $1.97 | $0.27 | $12.62 | $0.54 | $0.35 | $0.30 | $0.27 |
Дивидендный доход | 3.86% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund показал максимальную просадку в 41.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.
Текущая просадка DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund составляет 9.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.32% | 3 янв. 2020 г. | 55 | 23 мар. 2020 г. | 199 | 5 янв. 2021 г. | 254 |
| -31.32% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 329 | 2 июн. 2017 г. | 734 |
| -25.56% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 30 | 7 февр. 2019 г. | 259 |
| -24.59% | 10 февр. 2022 г. | 161 | 30 сент. 2022 г. | 203 | 25 июл. 2023 г. | 364 |
| -14.11% | 20 мар. 2025 г. | 14 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...