- ISIN
- US23320G4718
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 22 авг. 2010 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции DFWVX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFWVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,181.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) показал доход в 16.20% с начала года и 39.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFWVX составила 30.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 16.20%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- 30.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DFWVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2019 г. с доходностью +60.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFWVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 февр. 2019 г. с доходностью +56.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.60% | 6.20% | -7.37% | 6.81% | 3.32% | 0.40% | 16.20% | ||||||
| 2025 | 3.44% | 3.02% | 1.69% | 1.52% | 5.12% | 4.25% | 0.39% | 4.85% | 3.15% | 1.35% | 2.05% | 3.64% | 40.30% |
| 2024 | -1.68% | 2.77% | 4.41% | -0.61% | 4.28% | -2.09% | 2.97% | 1.40% | 2.11% | -4.18% | -0.08% | -2.40% | 6.66% |
| 2023 | 8.00% | -2.50% | 0.13% | 2.81% | -4.31% | 5.57% | 5.27% | -3.73% | -1.07% | -4.47% | 6.79% | 4.79% | 17.37% |
| 2022 | 2.59% | -1.58% | 0.16% | -5.04% | 3.29% | -9.78% | 2.11% | -2.42% | -9.80% | 4.75% | 12.62% | -1.35% | -6.41% |
| 2021 | -0.72% | 6.65% | 4.15% | 2.30% | 4.49% | -1.76% | -1.66% | 1.53% | -1.20% | 2.43% | -5.68% | 20.20% | 32.65% |
Метрики бенчмарка
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund has an annualized alpha of 15.00%, beta of 0.69, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2012.
- This fund captured 127.83% of S&P 500 Index gains but only 91.33% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.14 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.14 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.00%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 127.83%
- Участие в снижении
- 91.33%
Комиссия
Комиссия DFWVX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFWVX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFWVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.32 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.46 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 10.92 | +4.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.63 | $0.55 | $0.54 | $0.42 | $1.97 | $0.27 | $12.62 | $0.54 | $0.35 | $0.30 | $0.27 |
Дивидендный доход | 3.40% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund показал максимальную просадку в 41.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.
Текущая просадка DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.32%март 2020 г. | 2mo 20d | 9mo 18d | 1y 3dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -31.32%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 3mo | 2y 11moиюль 2014 г. - июнь 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.56%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1mo 15d | 1y 9dянв. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.59%сент. 2022 г. | 7mo 22d | 9mo 28d | 1y 5moфевр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.11%апр. 2025 г. | 19d | 1mo 4d | 1mo 23dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| DFWVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -56.78% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -9.10% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -18.90% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -25.43% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -33.92% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -3.21% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -10.71% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.04% | +0.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFWVX
Добавьте DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFWVX