PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWVX с VWNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWVX с VWNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX).

DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DFWVX и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWVX и VWNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		4.87%40.30%6.66%17.37%-6.41%32.65%-0.40%344.89%-16.69%28.21%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		-1.09%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%15.67%

Доходность по периодам

С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у VWNAX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции VWNAX по среднегодовой доходности: 28.45% против 12.34% соответственно.

DFWVX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.17%
С начала года
4.87%
6 месяцев
11.99%
1 год
35.48%
3 года*
20.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
28.45%

VWNAX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.98%
1 год
17.97%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.99%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFWVX:
DFWVX с VOODFWVX с GDEDFWVX с VXUSDFWVX с TWNDFWVX с DEMIXDFWVX с AVNVDFWVX с JLGMX
Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с VINIXVWNAX с SPYVWNAX с VTHRXVWNAX с FIDKXVWNAX с FLPKX

Сравнение комиссий DFWVX и VWNAX

DFWVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWNAX в 0.26%.

DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DFWVX vs. VWNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWVX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWVXVWNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.09

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.60

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.58

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

7.23

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWVX vs. VWNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWVX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа VWNAX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWVX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWVXVWNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.09

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.59

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.67

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.45

+0.25

Корреляция

Корреляция между DFWVX и VWNAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWVX и VWNAX

Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности VWNAX в 11.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		3.77%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		11.68%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%

Просадки

Сравнение просадок DFWVX и VWNAX

Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и VWNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFWVXVWNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-57.51%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.93%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-22.70%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-37.42%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-5.78%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-9.05%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.60%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWVX и VWNAX

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFWVXVWNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

4.57%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

8.89%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

16.77%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.05%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

18.40%

+16.51%