Сравнение DFWVX с AVNV
DFWVX (DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund) and AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, DFWVX returned 21.63%/yr vs 20.09%/yr for AVNV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFWVX charges 0.40%/yr vs 0.34%/yr for AVNV.
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и AVNV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у AVNV с доходностью 11.50%.
DFWVX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- 29.11%
AVNV
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.22%
- 6 месяцев
- 7.05%
- С начала года
- 11.50%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFWVX и AVNV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 15.21% | 40.30% | 6.66% | 8.18% |
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | 11.50% | 39.93% | 5.43% | 9.65% |
Correlation
The correlation between DFWVX and AVNV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between DFWVX and AVNV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFWVX vs. AVNV — Ранг доходности на риск
DFWVX
AVNV
Сравнение DFWVX c AVNV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFWVX | AVNV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.42 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 8.87 | +3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и AVNV
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки AVNV в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и AVNV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFWVX | AVNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -13.89% | -27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -11.66% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -13.89% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -3.51% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -2.51% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.17% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и AVNV
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) имеют волатильность 4.65% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFWVX | AVNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.49% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 13.86% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 15.77% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 15.03% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.78% | 15.03% | +19.75% |
Сравнение комиссий DFWVX и AVNV
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVNV в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и AVNV
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности AVNV в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | 2.66% | 3.14% | 3.51% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.35% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DFWVX and AVNV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFWVX has higher volatility (4.65%) compared to AVNV (4.49%). In terms of maximum drawdown, DFWVX dropped -41.32% vs AVNV's -13.89%.
DFWVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFWVX и AVNV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор