Сравнение DFWVX с DEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и DEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и DEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 2.43% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 13.36% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции DEMIX по среднегодовой доходности: 28.15% против 14.40% соответственно.
DFWVX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 28.15%
DEMIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 43.46%
- 1 год
- 104.80%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и DEMIX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.
Доходность на риск
DFWVX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск
DFWVX
DEMIX
Сравнение DFWVX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | DEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 3.11 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 3.29 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.51 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 4.81 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 18.57 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 3.11 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.54 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.44 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и DEMIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и DEMIX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.86% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.74% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и DEMIX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и DEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -63.15% | +21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -20.32% | +8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -43.95% | +19.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -46.29% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -19.53% | +9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -18.54% | +11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 5.26% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и DEMIX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) составляет 5.99%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 19.15% | -13.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 28.50% | -19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 33.36% | -18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 23.11% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 21.94% | +12.97% |