PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWVX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFWVX с DEMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFWVX (DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund) and DEMIX (Delaware Emerging Markets Fund) are both mutual funds - DFWVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while DEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, DFWVX returned 29.51%/yr vs 21.80%/yr for DEMIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFWVX charges 0.40%/yr vs 1.26%/yr for DEMIX.

Доходность

Сравнение доходности DFWVX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFWVX показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 112.88%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции DEMIX по среднегодовой доходности: 29.51% против 21.80% соответственно.

DFWVX

1 день
0.75%
1 месяц
5.65%
С начала года
17.30%
6 месяцев
20.85%
1 год
41.46%
3 года*
24.46%
5 лет*
16.46%
10 лет*
29.51%

DEMIX

1 день
2.49%
1 месяц
25.82%
С начала года
112.88%
6 месяцев
130.33%
1 год
253.23%
3 года*
66.83%
5 лет*
26.08%
10 лет*
21.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFWVX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		17.30%40.30%6.66%17.37%-6.41%32.65%-0.40%344.89%-16.69%28.21%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		112.88%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Correlation

The correlation between DFWVX and DEMIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.74

Over the past year, the correlation between DFWVX and DEMIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DFWVX:
DFWVX с TWNDFWVX с VOODFWVX с VWNAXDFWVX с GDEDFWVX с VXUSDFWVX с AVNVDFWVX с JLGMX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с EMEQDEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с KGIIXDEMIX с RAFGXDEMIX с HLFMXDEMIX с EMRSX

Доходность на риск

DFWVX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWVX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWVXDEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
6.75

-3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
5.52

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.88

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

12.33

-8.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

46.85

-30.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWVX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWVX на текущий момент составляет 3.26, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 6.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWVX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWVXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

6.75

-3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.95

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.54

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DFWVX и DEMIX

Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и DEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFWVXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-63.15%

+21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-21.01%

+11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-22.62%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-43.95%

+19.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-46.29%

+4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-18.46%

+11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.51%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWVX и DEMIX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) составляет 4.18%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFWVXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

17.10%

-12.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

33.83%

-23.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

38.39%

-25.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

25.33%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

23.14%

+11.77%

Сравнение комиссий DFWVX и DEMIX

DFWVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWVX и DEMIX

Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности DEMIX в 8.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		8.91%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		3.37%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%

Часто задаваемые вопросы

DFWVX and DEMIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMIX has higher volatility (17.10%) compared to DFWVX (4.18%). In terms of maximum drawdown, DFWVX dropped -41.32% vs DEMIX's -63.15%.

DEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.75 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFWVX и DEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор