PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWVX с TWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWVX с TWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN).

DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. TWN управляется Nomura Asset Management.

Доходность

Сравнение доходности DFWVX и TWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWVX и TWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		4.87%40.30%6.66%17.37%-6.41%32.65%-0.40%344.89%-16.69%28.21%
TWN
The Taiwan Fund Inc.		22.18%54.11%32.76%51.73%-38.54%58.14%40.71%47.00%-19.15%33.80%

Доходность по периодам

С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у TWN с доходностью 22.18%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции TWN по среднегодовой доходности: 28.45% против 24.03% соответственно.

DFWVX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.17%
С начала года
4.87%
6 месяцев
11.99%
1 год
35.48%
3 года*
20.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
28.45%

TWN

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.81%
С начала года
22.18%
6 месяцев
32.85%
1 год
119.08%
3 года*
48.10%
5 лет*
27.10%
10 лет*
24.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

The Taiwan Fund Inc.

Часто сравнивают с DFWVX:
DFWVX с VOODFWVX с GDEDFWVX с VXUSDFWVX с VWNAXDFWVX с DEMIXDFWVX с JLGMXDFWVX с AVNV
Часто сравнивают с TWN:
TWN с EWTTWN с VOOTWN с FLTWTWN с FSELXTWN с VIGTWN с SOXXTWN с MATFX

Сравнение комиссий DFWVX и TWN

DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

Доходность на риск

DFWVX vs. TWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TWN
Ранг доходности на риск TWN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWN: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWVX c TWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWVXTWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

4.58

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

4.92

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.71

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

7.12

-4.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

33.43

-22.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWVX vs. TWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWVX на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа TWN равного 4.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWVX и TWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWVXTWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

4.58

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.17

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.10

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.20

+0.49

Корреляция

Корреляция между DFWVX и TWN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWVX и TWN

Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности TWN в 9.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		3.77%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%
TWN
The Taiwan Fund Inc.		9.51%11.62%19.14%1.26%0.00%7.78%12.91%8.26%11.27%3.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFWVX и TWN

Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки TWN в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и TWN.

Загрузка...

Показатели просадок

DFWVXTWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-79.52%

+38.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-16.51%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-51.72%

+27.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-51.72%

+10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-1.23%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-37.57%

+30.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.56%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWVX и TWN

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) составляет 6.56%, в то время как у The Taiwan Fund Inc. (TWN) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFWVXTWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

10.26%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

17.86%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

26.15%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

23.27%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

21.93%

+12.98%