Сравнение DFWVX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 28.45% против 9.03% соответственно.
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и VXUS
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
DFWVX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
DFWVX
VXUS
Сравнение DFWVX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.71 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.33 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.35 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.63 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 10.05 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.71 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.48 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.53 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.35 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и VXUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и VXUS
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и VXUS
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -35.97% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -11.27% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -29.44% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -35.97% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -7.26% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -8.29% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.95% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и VXUS
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) составляет 6.56%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 7.72% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 11.54% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 17.21% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 15.81% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 17.09% | +17.82% |