PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWVX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFWVX с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFWVX (DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - DFWVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, DFWVX returned 29.51%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFWVX charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности DFWVX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFWVX показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 29.51% против 9.76% соответственно.

DFWVX

1 день
0.75%
1 месяц
5.65%
С начала года
17.30%
6 месяцев
20.85%
1 год
41.46%
3 года*
24.46%
5 лет*
16.46%
10 лет*
29.51%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFWVX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		17.30%40.30%6.66%17.37%-6.41%32.65%-0.40%344.89%-16.69%28.21%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between DFWVX and VXUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.94

The correlation between DFWVX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с DFWVX:
DFWVX с TWNDFWVX с VOODFWVX с DEMIXDFWVX с VWNAXDFWVX с GDEDFWVX с AVNVDFWVX с JLGMX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

DFWVX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWVX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWVXVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.12

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
2.90

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.39

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

2.85

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

11.14

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWVX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWVX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWVX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWVXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.12

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.53

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.57

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.39

+0.33

Просадки

Сравнение просадок DFWVX и VXUS

Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFWVXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-35.97%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-11.27%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-13.58%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-29.44%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-35.97%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-8.22%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.88%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWVX и VXUS

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) составляет 4.18%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFWVXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.60%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

13.00%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

15.21%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.05%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

17.16%

+17.75%

Сравнение комиссий DFWVX и VXUS

DFWVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWVX и VXUS

Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		3.37%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFWVX and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to DFWVX (4.18%). In terms of maximum drawdown, DFWVX dropped -41.32% vs VXUS's -35.97%.

DFWVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFWVX и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор