Сравнение DFWVX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 28.45% против 10.46% соответственно.
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и DFFVX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFWVX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFWVX
DFFVX
Сравнение DFWVX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.08 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.62 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.22 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.66 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 6.14 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.08 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.38 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.44 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.46 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и DFFVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и DFFVX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и DFFVX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -64.21% | +22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -14.71% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -26.09% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -50.75% | +9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -6.13% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -9.76% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.98% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и DFFVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.40% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 12.36% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 22.64% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 21.71% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 23.68% | +11.23% |