Сравнение DFWVX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Aegis Value Fund (AVALX).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции AVALX по среднегодовой доходности: 28.45% против 21.84% соответственно.
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и AVALX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
DFWVX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
DFWVX
AVALX
Сравнение DFWVX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 3.51 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 4.14 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.63 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 5.65 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 27.42 | -16.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 3.51 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.13 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и AVALX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и AVALX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и AVALX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -73.72% | +32.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -13.02% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -32.00% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -48.34% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -3.79% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -11.01% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.68% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и AVALX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.77% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 14.37% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 21.22% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 22.62% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 22.33% | +12.58% |