PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWIX с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		0.08%33.45%4.34%16.74%-14.04%22.41%9.35%19.98%-17.00%30.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции DFWIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.00% против 14.05% соответственно.

DFWIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.77%
С начала года
0.08%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.12%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.00%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DFWIX:
DFWIX с DFAXDFWIX с VXUSDFWIX с VFWSXDFWIX с HAWXDFWIX с FSPSXDFWIX с VIGIDFWIX с ACWX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий DFWIX и VOO

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

DFWIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.98

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.50

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.53

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

7.29

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.98

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.83

-0.34

Корреляция

Корреляция между DFWIX и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и VOO

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.21%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и VOO

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DFWIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-33.99%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.98%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-24.52%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-33.99%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-6.29%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-3.72%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.52%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и VOO

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFWIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.29%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.44%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

18.10%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.82%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

17.99%

-2.44%