Сравнение DFWIX с VCMDX
DFWIX (DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio) and VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DFWIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while VCMDX is a Commodities fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, DFWIX returned 11.60%/yr vs 10.65%/yr for VCMDX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DFWIX charges 0.31%/yr vs 0.16%/yr for VCMDX.
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и VCMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 17.30%.
DFWIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 10.93%
VCMDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 12.58%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFWIX и VCMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 12.81% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 8.67% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 17.30% | 18.20% | 5.27% | -7.45% | 13.83% | 34.82% | 5.07% | 2.74% |
Correlation
The correlation between DFWIX and VCMDX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between DFWIX and VCMDX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFWIX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск
DFWIX
VCMDX
Сравнение DFWIX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFWIX | VCMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.99 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 6.82 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и VCMDX
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и VCMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFWIX | VCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -26.67% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -13.39% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.11% | -13.39% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -25.45% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -7.80% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -10.83% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.90% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и VCMDX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFWIX | VCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 4.25% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 12.62% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 15.15% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 15.87% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 15.37% | +0.08% |
Сравнение комиссий DFWIX и VCMDX
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и VCMDX
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности VCMDX в 12.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 2.92% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 12.97% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFWIX and VCMDX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFWIX has higher volatility (5.12%) compared to VCMDX (4.25%). In terms of maximum drawdown, DFWIX dropped -41.80% vs VCMDX's -26.67%.
DFWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFWIX и VCMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор