PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWIX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWIX с DISVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).

DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWIX и DISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		0.08%33.45%4.34%16.74%-14.04%22.41%9.35%19.98%-17.00%30.17%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		0.00%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFWIX имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции DISVX немного впереди с 10.01%.

DFWIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.77%
С начала года
0.08%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.12%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.00%

DISVX

1 день
-0.35%
1 месяц
-12.61%
С начала года
0.00%
6 месяцев
7.44%
1 год
37.90%
3 года*
21.91%
5 лет*
13.28%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

DFA International Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с DFWIX:
DFWIX с DFAXDFWIX с VXUSDFWIX с VFWSXDFWIX с HAWXDFWIX с FSPSXDFWIX с VIGIDFWIX с ACWX
Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX

Сравнение комиссий DFWIX и DISVX

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.

DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DFWIX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWIX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWIXDISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.26

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.78

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.59

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

10.39

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWIX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWIXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.26

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.02

Корреляция

Корреляция между DFWIX и DISVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и DISVX

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности DISVX в 7.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.21%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		7.21%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и DISVX

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и DISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFWIXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-61.57%

+19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-13.26%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-27.43%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-49.24%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-12.61%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-12.24%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.30%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и DISVX

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеют волатильность 6.21% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFWIXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.40%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.69%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

16.28%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

15.93%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

16.71%

-1.16%