Сравнение DFWIX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWIX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 0.08% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 30.17% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 3.27% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 3.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFWIX имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции DFFVX немного впереди с 10.23%.
DFWIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.00%
DFFVX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и DFFVX
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFWIX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFWIX
DFFVX
Сравнение DFWIX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.97 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.49 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.31 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 4.88 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.97 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.38 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.43 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFWIX и DFFVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и DFFVX
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DFFVX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.21% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.66% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и DFFVX
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -64.21% | +22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -14.71% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -26.09% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -50.75% | +8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -8.07% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -9.76% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.96% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и DFFVX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.90% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 12.20% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 22.60% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 21.69% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 23.67% | -8.12% |