PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFWIX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWIX и DFFVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
0.08%33.45%4.34%16.74%-14.04%22.41%9.35%19.98%-17.00%30.17%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
3.27%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 3.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFWIX имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции DFFVX немного впереди с 10.23%.


DFWIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.77%
С начала года
0.08%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.12%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.00%

DFFVX

1 день
-0.57%
1 месяц
-5.78%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.24%
1 год
21.73%
3 года*
13.51%
5 лет*
8.15%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Сравнение комиссий DFWIX и DFFVX

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.


Доходность на риск

DFWIX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWIX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFWIXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.97

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.49

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.31

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

4.88

+3.38

DFWIX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFWIXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.97

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.38

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.43

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.03

Корреляция

Корреляция между DFWIX и DFFVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и DFFVX

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DFFVX в 1.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
3.21%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.66%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и DFFVX

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и DFFVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFWIXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-64.21%

+22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-14.71%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-26.09%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-50.75%

+8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-8.07%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-9.76%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.96%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и DFFVX

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFWIXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.90%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.20%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

22.60%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

21.69%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

23.67%

-8.12%