PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWIX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWIX с DFEOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).

DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWIX и DFEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		0.08%33.45%4.34%16.74%-14.04%22.41%9.35%19.98%-17.00%30.17%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-4.34%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DFWIX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 10.00% против 12.94% соответственно.

DFWIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.77%
С начала года
0.08%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.12%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.00%

DFEOX

1 день
-0.49%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.81%
1 год
15.78%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DFWIX:
DFWIX с DFAXDFWIX с VXUSDFWIX с VFWSXDFWIX с HAWXDFWIX с FSPSXDFWIX с VIGIDFWIX с ACWX
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX

Сравнение комиссий DFWIX и DFEOX

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.

DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DFWIX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWIX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWIXDFEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.93

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.43

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.98

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

4.74

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWIX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа DFEOX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWIXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.93

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Корреляция

Корреляция между DFWIX и DFEOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и DFEOX

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DFEOX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.21%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.12%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и DFEOX

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и DFEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFWIXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-56.77%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-12.58%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-22.86%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-36.55%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-8.28%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-7.25%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.69%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и DFEOX

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFWIXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.20%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

8.49%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

17.87%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.88%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

17.98%

-2.43%