Сравнение DFVIX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.01% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 0.00% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции DISVX по среднегодовой доходности: 11.82% против 10.01% соответственно.
DFVIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 11.82%
DISVX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 37.90%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и DISVX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DFVIX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DFVIX
DISVX
Сравнение DFVIX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.26 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.78 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.59 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 10.39 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.26 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и DISVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и DISVX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности DISVX в 7.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.26% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.21% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и DISVX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -61.57% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.26% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -27.43% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -49.24% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -12.61% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -12.24% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.30% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и DISVX
DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеют волатильность 6.23% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 6.40% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 10.69% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 16.28% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 15.93% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 16.71% | +1.43% |