Сравнение DFVIX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.01% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DFVIX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 11.82% против 12.94% соответственно.
DFVIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 11.82%
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и DFEOX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVIX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFVIX
DFEOX
Сравнение DFVIX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.93 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.43 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.98 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 4.74 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.93 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.62 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и DFEOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и DFEOX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DFEOX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.26% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и DFEOX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -56.77% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.58% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -22.86% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -36.55% | -11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -8.28% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -7.25% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.69% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и DFEOX
DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 4.20% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 8.49% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 17.87% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 16.88% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 17.98% | +0.16% |